Моделювання та оптимальне прийняття рішень для підтримання стабільності індексу споживчих цін

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorРоманенко, В. Д.
dc.contributor.authorРеутов, О. А.
dc.contributor.authorРоманенко, В. Д.
dc.contributor.authorРеутов, А. А.
dc.contributor.authorRomanenko, V. D.
dc.contributor.authorReutov, O. A.
dc.date.accessioned2013-08-29T12:46:30Z
dc.date.available2013-08-29T12:46:30Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractenThe model of the dynamics of the consumer price index (CPI) with multirate sampling is developed. The model inputs are served with seven disturbances and two controls which determine decision-making: interest rate on the interbank market at UAH maturity overnight and interest rate on domestic securities of the Ministry of Finance with 3 years maturity. The dynamics of disturbances and controls in retrospective are shown. Also mathematical and economic analysis of CPI model coefficients is conducted and the main properties of this model are described. To ensure the stability of CPI the designing of the optimal law of decision-making based on the minimization of the criterion of optimality in the form of the generalized variance of CPI and control, is done. On the basis of synthesized law of decision-making the formula for optimal controls in discrete form is defined. A digital modeling based on historical data and synthesized criteria of optimality is implemented. On the basis of the analysis of digital modeling it is established that the use of optimal law of decisions-making provides reduction of generalized variance CPI in 5 time at average.uk
dc.description.abstractruРазработана модель динамики индекса потребительских цен (ИПЦ) с разнотемповой дискретизацией координат. На вход модели подается семь возмущений и два управляющих действия, которые определяют принятие решений, а именно: процентная ставка на межбанковском рынке на гривну сроком овернайт и процентная ставка на внутренние ценные бумаги министерства финансов сроком 3 года. Показана динамика возмущений и управлений в ретроспективе. Проведен математический и экономический анализ коэффициентов модели ИПЦ и выявлены основные свойства этой модели. Для обеспечения стабильности ИПЦ выполнено проектирование оптимального закона принятия решений на основе минимизации критерия оптимальности в форме обобщенной дисперсии ИПЦ и управляющих воздействий. На основе синтезированного закона принятия решений определены в дискретной форме оптимальные управляющие воздействия. Проведено цифровое моделирование на основе исторических данных и синтезированного критерия оптимальности. На основе анализа результатов цифрового моделирования установлено, что применение оптимального закона решений в среднем обеспечило уменьшение обобщенной дисперсии ИПЦ в пять раз.uk
dc.description.abstractukРозроблено модель динаміки індексу споживчих цін (ІСЦ) з різнотемповою дискретизацією координат. На вхід моделі подається сім збурень та два керуючих діяння, які визначають прийняття рішень, а саме: процентна ставка на міжбанківському ринку на гривню строком овернайт та процентна ставка на внутрішні цінні папери міністерства фінансів строком 3 роки. Наведена динаміка збурень та керувань у ретроспективі. Проведено математичний і економічний аналіз коефіцієнтів моделі ІСЦ та виявлені основні властивості цієї моделі. Для забезпечення стабільності ІСЦ виконано проектування оптимального закону прийняття рішень на основі мінімізації критерію оптимальності у формі узагальненої дисперсії ІСЦ та керуючих діянь. На основі синтезованого закону прийняття рішень визначені в дискретній формі оптимальні керуючі діяння. Проведено цифрове моделювання на основі історичних даних та синтезованого критерію оптимальності. На основі аналізу результатів цифрового моделювання установлено, що застосування оптимального закону прийняття рішень забезпечило в середньому зменшення узагальненої дисперсії ІСЦ у п’ять разів.uk
dc.format.pagerangeС. 23-34uk
dc.identifier.citationРоманенко В. Д. Моделювання та оптимальне прийняття рішень для підтримання стабільності індексу споживчих цін / В. Д. Романенко, О. А. Реутов // Системні дослідження та інформаційні технології : науково-технічний журнал. – 2012. – № 4. – С. 23–34. – Бібліогр.: 9 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/3547
dc.language.isoukuk
dc.publisherПолітехнікаuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceСистемні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журналuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subject.udc62-50uk
dc.titleМоделювання та оптимальне прийняття рішень для підтримання стабільності індексу споживчих цінuk
dc.title.alternativeМоделирование и оптимальное принятие решений для поддержки стабильности индекса потребительских ценuk
dc.title.alternativeModeling and optimal decision-making to support the stability of the consumer price indexuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
03_Roman.pdf
Розмір:
568.32 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: науково-технічний журнал, № 4