Operational risk estimation using system analysis methodology

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorBidyuk, P. I.
dc.contributor.authorTymoshchuk, O. L.
dc.contributor.authorLevenchuk, L. B.
dc.date.accessioned2024-12-05T13:35:19Z
dc.date.available2024-12-05T13:35:19Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractFinancial risks are considered today as popular research topics due to the existing practical necessity for the use of their mathematical models, estimates of possible loss in many areas of human activities, forecasting, and respective managerial decisions in financial and other spheres where capital, obligations, stocks, bonds, and other activities are circulating successfully. Financial processes today exhibit sophisticated forms of evolution in time that require the application of sophisticated modeling, risk estimating, forecasting, and decision-making/support methods, techniques, and procedures. The system analysis approach is applied to solving such problems as a unique and universal research methodology. The financial risks, specifically the operational ones in the study considered, are classified as nonlinear and nonstationary processes that require appropriate methods for analysis and a rather sophisticated analytical description to estimate and forecast possible loss. The results of operational risk analysis are achieved in the form of systemic methodology, models constructed with statistical data, regression analysis, and Bayesian techniques, and estimated loss with the models. The models and system analysis approach proposed for analyzing financial processes are suitable for practical applications, provided the users have appropriate statistical data and expert estimates.
dc.description.abstractotherФінансові ризики — популярна тема досліджень практичної необхідності використання їх математичних моделей, оцінювання можливих втрат у багатьох напрямах людської діяльності, прогнозуванні і відповідних управлінських рішеннях у фінансовій та інших сферах, де капітал, облігації, біржові акції та інші активи успішно використовуються. Фінансові процеси характеризуються складною формою розвитку у часі, що потребує застосування відповідних методів, прийомів та процедур моделювання, оцінювання ризиків, прогнозування і підтримання/прийняття рішень. Для вирішення цих проблем застосовано підхід на основі системного аналізу як унікальну та універсальну методологію дослідження. Фінансові ризики, зокрема операційні, які розглядаються у роботі, класифікуються як нелінійні нестаціонарні процеси, що потребують застосування належних методів для аналізу і досить складного аналітичного опису для оцінювання і прогнозування можливих втрат. Результати аналізу операційних ризиків отримано у формі системної методології, нових моделей, побудованих з використанням статистичних даних, регресійного аналізу та байєсівських методів, а також оцінок втрат, отриманих за допомогою створених моделей. Побудовано моделі і запропоновано системний підхід до аналізу фінансових процесів, придатний для практичного використання за умови, що користувачі матимуть належні статистичні дані та експертні оцінки.
dc.format.pagerangeС. 42-61
dc.identifier.citationBidyuk, P. I. Operational risk estimation using system analysis methodology / Bidyuk P. I., Tymoshchuk O. L., Levenchuk L. B. // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2024. – № 1. – С. 42-61. – Бібліогр.: 19 назв.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2024.1.04
dc.identifier.orcid0000-0002-7421-3565
dc.identifier.orcid0000-0003-1863-3095
dc.identifier.orcid0000-0002-8600-0890
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/71027
dc.language.isoen
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.sourceСистемні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал, № 1
dc.subjectfinancial operational risk
dc.subjectmathematical model
dc.subjectstatistical data
dc.subjectsystem analysis methodology
dc.subjectloss estimation
dc.subjectdecision support system
dc.subjectфінансовий операційний ризик
dc.subjectматематична модель
dc.subjectстатистичні дані
dc.subjectметодологія системного аналізу
dc.subjectоцінювання втрат
dc.subjectсистема підтримання прийняття рішень
dc.subject.udc519.766.4:004.942
dc.titleOperational risk estimation using system analysis methodology
dc.title.alternativeОцінювання операційного ризику з використанням методології системного аналізу
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
42-61.pdf
Розмір:
360.42 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 1