Моделювання кредитного ризику комерційного банку

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorФaртушний, І. Д.
dc.contributor.authorЛепехa, К. A.
dc.date.accessioned2018-03-28T14:07:19Z
dc.date.available2018-03-28T14:07:19Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractenUkraine's economy of the late twentieth century set for each business entity number of new challenges. Among the most important - risk management. Their appearance is due to the specifics and peculiarities of the market mechanism, in particular, freedom of action provided by each entity. Banking executives in most cases decided as the main issue is not to maximize profits from operations and the problem of achieving an optimal balance between profitability and riskiness of operations. The risk is in every banking transaction. Credit risk is defined by scientists as an internal risk in the core business of the bank. Its essence lies in the probability of default by the borrower losses of principal and interest on the loan. But it should be noted that the banking system state like other areas of economic activity Ukraine, are in conditions that differ significantly from the conditions in most developed countries for its complexity. This is due to the influence of various factors: prolonged economic crisis, incomplete legal framework, lack of stable economic relations, which in turn improves the only way for the escalation. The article is devoted to the analysis of credit risk for commercial banks. Analysed the concept of credit risk, considered the nature of credit risk. Research of credit risk by Monte Carlo method.uk
dc.description.abstractruЭкономика Украины конца двадцатого столетия поставила перед каждым субъектом предпринимательской деятельности ряд новых задач. Среди главных -управление рисками. Их появление обусловлено спецификой и особенностями рыночного механизма, в частности, свободой действий, которая предоставляется каждому субъекту хозяйствования. Банковские руководители в большинстве случаев решают как главное не проблему получения максимальной прибыли от операций, а проблему достижения оптимального соотношения между доходностью и рискованностью операций. Риск в каждой банковской операции. Кредитный риск определяется учеными как внутренний риск в основной деятельности банка. Его суть заключается в вероятности убытков от непогашения заемщиком основной суммы долга и процентов по кредиту. Но следует заметить, что банковская система государства, как и другие сферы экономической деятельности Украины, находятся в условиях, которые существенно отличаются от условий в большинстве развитых стран своей сложностью. Это обусловлено действием различных факторов: затяжным экономическим кризисом, незавершенностью нормативно-правовой базы, отсутствием стабильных хозяйственных связей, что в свою очередь только улучшает почву для обострения рисков. Статья посвящена анализу кредитных рисков для коммерческих банков. Проанализировано понятие кредитного риска, рассмотрена сущность кредитного риска. Проведено исследование кредитного риска методом Монте-Карло.uk
dc.description.abstractukЕкономіка України кінця двадцятого сторіччя поставила перед кожним суб'єктом підприємницької діяльності низку нових завдань. Серед найголовніших - управління ризиками. Їх поява обумовлена специфікою та особливостями ринкового механізму, зокрема, свободою дій, яка надається кожному суб'єкту господарювання. Банківські керівники у більшості випадків вирішують як головну не проблему отримання максимального прибутку від операцій, а проблему досягнення оптимального співвідношення між прибутковістю та ризикованістю операцій. Ризик є в кожній банківській операції. Кредитний ризик визначається науковцями як внутрішній ризик в основній діяльності банку. Його суть полягає у вірогідності збитків від непогашення позичальником основної суми боргу та процентів за кредитом. Але слід зауважити, що банківська система держави, як і інші сфери економічної діяльності України, перебувають в умовах, які суттєво відрізняються від умов у переважній більшості розвинутих країн своєю складністю. Це зумовлено дією різноманітних факторів: затяжною економічною кризою, незавершеністю нормативно-правової бази, відсутністю стабільних господарських зв'язків, що в свою чергу лише покращує підґрунтя для загострення ризиків. Статтю присвячено аналізу кредитних ризиків для комерційних банків. Проаналізовано поняття кредитного ризику, розглянута сутність кредитного ризику. Проведено дослідження кредитного ризику методом Монте-Карло.uk
dc.identifier.citationФaртушний I. Д. Моделювання кредитного ризику комерційного банку [Електронний ресурс] / Фaртушний I. Д., Лепехa К. A. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 469 Кбайт). – 2017. – Вип. 11. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/22607
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceАктуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених, Вип. 11uk
dc.subjectкомерційний банкuk
dc.subjectкредитний ризикuk
dc.subjectкредитоспроможністьuk
dc.subjectпозичальникuk
dc.subjectcommercial bankuk
dc.subjectcredit riskuk
dc.subjectsolvencyuk
dc.subjectthe borroweruk
dc.subjectкоммерческий банкuk
dc.subjectкредитный рискuk
dc.subjectкредитоспособностьuk
dc.subjectзаемщикuk
dc.subject.udc336.77uk
dc.titleМоделювання кредитного ризику комерційного банкуuk
dc.title.alternativeModeling credit risk of commercial bankuk
dc.title.alternativeМоделирование кредитного риска коммерческого банкаuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
2017-11_5-05.pdf
Розмір:
468.74 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених, Вип. 11