On GARCH(p,q) convergence

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorCarkovs, J.
dc.contributor.authorGutmanis, N.
dc.date.accessioned2024-04-11T06:56:33Z
dc.date.available2024-04-11T06:56:33Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractThe paper deals with symmetric GARCH(p,q) model. Assuming that there exists defined by this model stationary time series, we have proposed the necessary and sufficient condition for exponential mean square convergence of any stochastic recurrent procedure satisfying this model to the above stationary time series. A mathematical background of the proposal approach is based on the derived covariance method for mean square exponential stability analysis of linear stochastic difference equations, which permits one to state a mean square convergence criterion for GARCH(p,q) models with any integer positive p and q in the convenient for application form of an integral inequality involving the model parameters.
dc.format.pagerangePp. 120-123
dc.identifier.citationCarkovs, J. On GARCH(p,q) convergence / Carkovs J., Gutmanis N. // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2007. – № 1. – С. 120-123. – Бібліогр.: 6 назв.
dc.identifier.issn1681–6048
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/66093
dc.language.isoen
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.relation.ispartofСистемні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 1
dc.subject.udc519.21
dc.titleOn GARCH(p,q) convergence
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
127965-273355-1-10-20180404.pdf
Розмір:
207.27 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 1