Бакалаврські роботи (ММЕС)

Постійне посилання зібрання

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21894

Переглянути

Перегляд Бакалаврські роботи (ММЕС) за Ключові слова "Black-Litterman model"

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Ескіз
    ДокументВідкритий доступ
    Моделювання інвестиційного фонду акцій із застосуванням стратегій керування фінансовими деривативами та хеджування
    (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Юхименко, Ганна Костянтинівна; Лазаренко, Ірина Сергіївна
    В умовах економічної нестабільності для інвесторів ключовою метою є зменшення ризику втрати прибутку. Найбільш використані портфельні стратегії вже не здатні враховувати різні фактори мінливості ринку, отже, доцільним є модифікація існуючих моделей та використання більш новітніх методів для формування стратегії керування інвестиційним портфелем з метою зменшення ризику. Дипломна робота складається зі вступу, 2 розділів, висновків, переліку джерел літератури та додатків. Робота виконана в обсязі 60 сторінок, містить 31 рисунку, 3 таблиці та 1 додаток. Мета дослідження полягає у визначенні дієвого методу моделювання інвестиційного та опціонного портфелів, а також створення програмного продукту, який зможе автоматизувати процес виконання таких цілей. В ході виконання дипломної роботи було досліджено різні методи прогнозування ринкових цін акцій, було розроблено модель для визначення оптимального інвестиційного портфелю та його вартість. Після цього даний алгоритм було автоматизовано у вигляді розробленого програмного додатку. Результатом дослідження є створення комбінованої моделі керування портфелем, яка прогнозує розвиток використаних фондових активів та створює стратегію керування ними на основні отриманих прогнозованих даних. Також модель розраховує очікуваний прибуток та інвестиційну стратегію при неочікуваних змінах на ринку. Ефективність моделі перевіряється на прогнозованих та фактичних історичних даних за розглянутий часовий період. У ході виконання роботи було розглянуто 7 акцій, зокрема, Tesla, Netflix, Amazon, Alphabet Inc., Facebook, Restoration Hardware Holdings та EPAM. Модель адаптується до типів акцій, що розглядаються та коригує свої передбачення з метою отримання мінімальної похибки від фактичних. На виході модель видає стратегію керування портфелем на протязі наступного місяця, побудовану на основні прогнозованих даних.