Система прийняття рішень на основі вейвлетної ідентифікації хвиль Елліота
Вантажиться...
Дата
2018
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація: 72 с., 49 рис., 25 табл., 26 джерел та 2 додатки. Метою цієї роботи є побудова системи прийняття рішень для часо-
вих рядів валютних котирувань. У роботі досліджуються результати вейвлет- перетворень, показники Херста та фрактальної розмірності. На основі вияв- лених закономірностей побудовані індикатори та система прийняття рішень.
Об’єкт дослідження — часові ряди валютних котирувань на біржах. Предметом дослідження є:
- неперервне вейвлет-перетворення хвиль Елліотта;
- система прийняття рішень на основі індикаторів технічного аналізу;
- показник Херста та фрактальної розмірності.
Результати роботи:
- продемонстровано підходи до аналізу часових рядів за допомогою не-
перервних вейвлет-перетворень;
- використано індикатори Херста та фрактальної розмірності для виділе-
ння ознак часового ряду;
- проаналізовано результати перетворень часових рядів на основі вже ві-
домих вейвлетів;
- розроблено алгоритм рекомендації валютних операцій за допомогою
індикаторів на основі вейвлет-перетворень;
- реалізовано систему прийняття рішень, що дозволяє отримати аналіз на
основі реалізованих індикаторів та рекомендації щодо валютних опе- рацій для заданого часового ряду.
Результати цієї роботи рекомендовано використовувати для аналізу ча-
сових рядів, історичних даних та для прийняття рішень відносно валютних операцій на валютній біржі.
Опис
Ключові слова
вейвлет-аналіз, хвилі Елліота, вейвлет-перетворення, прийняття рішень, фрактальна розмірність, fractal dimension, wavelet analysis, elliott waves, wavelet transform, decision making
Бібліографічний опис
Слюсар, А. В. Система прийняття рішень на основі вейвлетної ідентифікації хвиль Елліота : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Слюсар Андрій Вячеславович. – Київ, 2018. – 72 с.