https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24700| Title: | Методи і моделі прогнозування мір динамічних фондових ризиків |
| Authors: | Зражевська, Наталія Григорівна |
| Keywords: | міри ризиків VaR і CVaR сильна залежність прогнозування дисперсії моделювання автокореляційної функціїї метод згладжування автокореляційної функції risk measures VaR and CVaR long range dependence volatility forecasting autocorrelation function modeling method of the autocorrelation function smoothing меры рисков VaR и CVaR сильная зависимость прогнозирование дисперсии моделирование автокорреляционной функции метод сглаживания автокорреляционной функции |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | КПІ ім. Ігоря Сікорського |
| Citation: | Зражевська, Н. Г. Методи і моделі прогнозування мір динамічних фондових ризиків : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Зражевська Наталія Григорівна. – Київ, 2018. – 23 с. |
| URI: | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/24700 |
| Appears in Collections: | Автореферати (вільний доступ) Автореферати (ММСА) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zrazhevska_aref.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF |  View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.