Системний аналіз нелінійних нестаціонарних процесів на фінансових ринках
Ескіз недоступний
Дата
2018
Автори
Науковий керівник
Бідюк, Петро Іванович
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська дисертація: 158с., 62 рис., 15 табл., 1 додаток, 35 джерел.
Об'єкт дослідження - нелінійні нестаціонарні процеси в економіці та фінансах, представлені часовими рядами.
Мета роботи - побудова математичних моделей для процесів в економіці та фінансах; оцінювання прогнозів; розробка програмного забезпечення для виконання обчислювальних експериментів.
Метод дослідження - математичні моделі і методи аналізу процесів в економіці та фіансах.
Створено інформаційну аналітичну систему для моделювання та прогнозування процесів в економіці та фінансах на базі авторегресійних моделей з ковзним середнім. В проекті представлені результати прогнозування вибраних цін активів за допомогою як власно створеного програмного продукту, так і вже існуючих продуктів для статистичної обробки даних.
Система реалізована на базі платформи .Net Framework 4.5 з використанням мови програмування C#, наведено приклади застосування програми для прогнозування реальних цін акцій. Розглянуто шляхи можливого подальшого вдосконалення системи.
Опис
Ключові слова
нелінійні процеси, нестаціонарні процеси, інтегровані процеси, гетероскедастичні процеси, модель авторегресії ковзного середнього, авторегресійна умовно гетероскедастична модель, система підтримки прийняття рішень, nonlinear processes, nonstationary processes, integrated processes, heteroscedastic processes, autoregression models moving average, autoregressive conditional heteroscedastic model, decision support systems
Бібліографічний опис
Попович, Б. М. Системний аналіз нелінійних нестаціонарних процесів на фінансових ринках : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Попович Богдан Миколайович. - Київ, 2018. - 162 с.