Аналіз часових рядів
Вантажиться...
Дата
2010
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Книга присвячена дослідженню принципів математичного моделювання та прогнозування часових рядів.
Книга присвячена дослідженню принципів математичного моделювання та прогнозування часових рядів. Докладно розглянуто теорію стаціонарних і нестаціонарних процесів, методику моделювання процесів довільної природи і структури, представлених часовими рядами, а також методи знаходження повних розв’язків рівнянь авторегресії з ковзним середнім (АРКС). Показано застосування розв’язків рівнянь до асимптотичного аналізу поведінки процесів та коротко- і середньострокового прогнозування динаміки їх розвитку. Значна увага присвячена аналізу нестаціонарних процесів з детермінованими та стохастичними трендами, моделюванню коінтегрованих та гетероскедастичних процесів. Окремий розділ присвячено оптимальному оцінюванню станів динамічних систем за допомогою дискретних моделей. Докладно розглянуто сучасні методи моделювання та пронозування нелінійних процесів на основі методів подібних траєкторій і опорних векторів. Розглянуто можливості застосування ймовірнісного прогнозування на основі байєсових методів. Виконано аналіз таких популярних методів оцінювання параметрів лінійних та нелінійних моделей як рекурсивний метод найменших квадратів, метод максимальної правдоподібності та Монте Карло для марковських ланцюгів. Книга рекомендується як навчальний посібник для студентів, аспірантів та викладачів, а також інженерів що спеціалізуються в галузі розв’язку проблем математичного моделювання і прогнозування динаміки технічних, фінансово-економічних процесів та процесів іншої природи, представлених часовими рядами.
Книга присвячена дослідженню принципів математичного моделювання та прогнозування часових рядів. Докладно розглянуто теорію стаціонарних і нестаціонарних процесів, методику моделювання процесів довільної природи і структури, представлених часовими рядами, а також методи знаходження повних розв’язків рівнянь авторегресії з ковзним середнім (АРКС). Показано застосування розв’язків рівнянь до асимптотичного аналізу поведінки процесів та коротко- і середньострокового прогнозування динаміки їх розвитку. Значна увага присвячена аналізу нестаціонарних процесів з детермінованими та стохастичними трендами, моделюванню коінтегрованих та гетероскедастичних процесів. Окремий розділ присвячено оптимальному оцінюванню станів динамічних систем за допомогою дискретних моделей. Докладно розглянуто сучасні методи моделювання та пронозування нелінійних процесів на основі методів подібних траєкторій і опорних векторів. Розглянуто можливості застосування ймовірнісного прогнозування на основі байєсових методів. Виконано аналіз таких популярних методів оцінювання параметрів лінійних та нелінійних моделей як рекурсивний метод найменших квадратів, метод максимальної правдоподібності та Монте Карло для марковських ланцюгів. Книга рекомендується як навчальний посібник для студентів, аспірантів та викладачів, а також інженерів що спеціалізуються в галузі розв’язку проблем математичного моделювання і прогнозування динаміки технічних, фінансово-економічних процесів та процесів іншої природи, представлених часовими рядами.
Опис
Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
Ключові слова
математичні моделі, часові ряди
Бібліографічний опис
Бідюк, П. І. Аналіз часових рядів [Електронний ресурс] : навчальний посібник / П. І. Бідюк, В. Д. Романенко, О. Л. Тимощук ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 8,42 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.