Методи кодування інформаційних потоків BigData фінансового ринку
Ескіз недоступний
Дата
2019-12
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація : 100 с., 17 рис., 14 табл., 3 додатки, 20 джерел.
Об'єкт дослідження – методи кодування інформаційних потоків Bigdata фінансових ринків.
Мета роботи – дослідження методів кодування на основі сучасних алгоритмів стискання данних та підвищення надійності зберігання даних на основі методів системного діагностування.
Методи дослідження – статистичні методи кодування та використання діагностичних графів.
Новизна роботи – використання методів мультикомпресорного стискання даних та структурна декомпозиція даних Big Data на основі застосування діагностичних .
У роботі проведено аналіз сучасних методів кодування на основі алгоритмів стискання даних і розроблено загальний підхід на основі мультикомпресорних методів стискання даних; отримано основні співвідношення для оцінки регулярних структур даних Big Data на основі застосування методів системного діагностування.
Результати магістерської дисертації опубліковано у двох публікаціях. Отримані результати використано при виконанні науково-дослідної роботи ММСА-1/2018р.
У подальшому рекомендується розглянути можливість доповнити методи кодування, а також дослідити інші способи підвищення надійності інформаційних потоків.
Опис
Ключові слова
фінансові ринки, кодування, стиснення, методи, графи, financial markets, bigdata, coding, compression, deflate, haffman, methods, graphs
Бібліографічний опис
Оверчук, О. С. Методи кодування інформаційних потоків BigData фінансового ринку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Оверчук Олексій Сергійович. – Київ, 2019. – 100 с.