Прогнозування фінансових показників із використанням зовнішніх інформаційних факторів
Вантажиться...
Дата
2025
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Об’єкт дослідження: процес прогнозування динаміки фінансових показників із використанням зовнішніх інформаційних факторів Предмет дослідження: методи та підходи до використання зовнішніх факторів у моделі регресійного прогнозування, зокрема із застосуванням рекурентних нейронних мереж
Мета дослідження: дослідити та проаналізувати існуючі підходи до багатофакторного прогнозування фінансових показників та методів вибору ознак, і на основі найкращих з них розробити власну модель прогнозування із використання зовнішніх інформаційних факторів. У роботі було досліджено підходи до прогнозування фінансових показників, використання зовнішніх даних та їхнього впливу на якість моделей. Було зібрано, оброблено такі зовнішні фактори як тональність новин, динаміка цін акцій компаній-конкурентів, змін прогнозів аналітиків та інсайдерські транзакції, та оцінено їхню важливість у моделі прогнозування ціни акцій на основі LSTM. Результати роботи моделей було оцінено за допомогою показників RMSE, MAE, MAPE та R2, на основі яких було визначено ефективність додавання зовнішніх даних для покращення якості прогнозу. Програмний продукт створений з використанням мови програмування Python.
Опис
Ключові слова
нейронні мережі, багатофакторне прогнозування, важливість ознак, фінансові показники, LSTM
Бібліографічний опис
Заваріхін, В. О. Прогнозування фінансових показників із використанням зовнішніх інформаційних факторів : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Заваріхін Володимир Олександрович. – Київ, 2025. – 121 с.