Математичне та програмне забезпечення оптимізації портфелю активів на ринку іноземних валют

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorХалус, Олена Андріївна
dc.contributor.authorЯсенова, Анна Вадимівна
dc.date.accessioned2021-03-11T14:02:39Z
dc.date.available2021-03-11T14:02:39Z
dc.date.issued2020-12
dc.description.abstractenTopicality: today there is no service which allows quickly find out optimal weights for trading portfolio components, despite the fact that mathematically the problem has long been solved. It is also very difficult for novice traders to choose the assets that are part of the portfolio. Today, none of the analytical services of the foreign exchange market provides the user with a simple and, most importantly, mathematically reliable way to compose trading portfolio. The aim of the study: the main target is to research and develop software architecture for decreasing the time spent on the portfolio creation by combining in one application clustering and optimization algorithms. To achieve this goal, the following tasks were formulated: – debug the ETL process; – implementation of algorithms; – compare efficiency of implemented algorithms; – build flexible infrastructure; – create API interfaces to transfer results of work to internal sources. – create interfaces for receiving results of work of algorithms. Object of research: the process of developing software for composing the optimal portfolio in the foreign exchange market. Subject of research: clustering algorithms and optimization methods, software libraries of optimization and clustering algorithms, ways to combine clustering and mathematical optimization within one software application. The scientific novelty of the results of the master's dissertation is that for the first time proposed architecture decision for building software for composing a trading portfolio, which, unlike others, provides the user with the expected result with minimal time and the number of necessary actions to get started. The result was achieved by developing an upgraded optimization algorithm. The practical value of the obtained results is that the implemented methods are combined within one application and are as easy to use for the user. Also implemented API-interface, through which the results of the algorithms can easily receive and use third-party services. Relationship with working with scientific programs, plans, topics: work was performed at the Department of Automated Information Processing and Management Systems of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute. Igor Sikorsky». Publications: Scientific provisions of the dissertation published in Yasenova A.V. The application of clustering methods on the foreign exchange market / A.V.Yasenova, O.A. Khalus // Proceedings of the Fifth All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students "Information Systems and Management Technologies" (ISTU- 2020) - Kyiv: NTUU “KPI them. Igor Sikorsky”, November 26-27, 2020.uk
dc.description.abstractukАктуальність теми: на даний момент не існує жодного сервісу, який дозволяє користувачу швидко дізнатися оптимальне співвідношення між активами в торговому портфелі, не дивлячись на те, що математично проблема давно вирішена. Окрім цього, великою проблемою трейдерів-початківців є вибір активів, які входять до портфелю. На сьогоднішній день жоден з аналітичних сервісів ринку іноземних валют не надає користувачеві простого, і головне математично обгрунтованого способу для вибору активів до складу свого портфелю. Мета дослідження: Основною метою є дослідження та розробка архітектури програмного забезпечення для зменшення витрат часу користувача на створення портфелю активів шляхом поєднання в одному застосунку алгоритмів кластеризації та оптимізації. Для реалізації поставленої мети сформульовані наступні завдання: – налагодження ETL процесу в системі; – програмна реалізація алгоритмів; – дослідження і порівняння швидкодії реалізованих алгоритмів; – побудова гнучкої архітектури десктопного застосунку; – створення програмних інтерфейсів для передачі результатів роботи алгоритму стороннім джерелам. Об’єкт дослідження: процес розробки програмного забезпечення формування оптимального портфелю на ринку іноземних валют. Предмет дослідження: алгоритми кластеризації та методи оптимізації, програмні бібліотеки алгоритмів оптимізації та кластеризації, шляхи поєднання кластеризації та математичної оптимізації в межах одного програмного застосунку. Наукова новизна результатів магістерської дисертації полягає в тому, що запропоновано архітектурне рішення для побудови програмного забезпечення для створення торгового портфелю, яке на відміну від інших надає користувачеві очікуваний результат при мінімальних затратах часу та кількості необхідних дій для початку роботи. Результат досягнутий шляхом розробки модернізованого алгоритму оптимізації. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що реалізовані методи поєднані в межах одного застосунку і максимально прості у використанні для користувача. Також реалізовано АРІ-інтерфейс, за допомогою якого результати роботи алгоритмів можуть з легкістю отримувати і застосовувати сторонні сервіси. Зв’язок з науковими програмами, планами, темами: робота виконувалась на кафедрі автоматизованих систем обробки інформації і управління Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Публікації: Наукові положення дисертації опубліковані в Ясенова А.В. Застосування алгоритмів кластеризації на ринку іноземних валют/ А.В. Ясенова, О.А. Халус // Матеріали V всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Інформаційні системи та технології управління» (ІСТУ-2020) – м. Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 26-27 листопада 2020 р.uk
dc.format.page97 с.uk
dc.identifier.citationЯсенова, А. В. Математичне та програмне забезпечення оптимізації портфелю активів на ринку іноземних валют : магістерська дис. : 121 Інженерія програмного забезпечення / Ясенова Анна Вадимівна. – Київ, 2020. – 97 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/39929
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectкластеризаціяuk
dc.subjectоптимальний торговий портфельuk
dc.subjectФорексuk
dc.subjectоптимізаціяuk
dc.subjectclusteringuk
dc.subjectoptimal trading portfoliouk
dc.subjectForexuk
dc.subjectoptimizationuk
dc.subject.udc004.021uk
dc.titleМатематичне та програмне забезпечення оптимізації портфелю активів на ринку іноземних валютuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Yasenova_magistr.pdf
Розмір:
3.12 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (АСОІУ)
Магістерські роботи