Система підтримки прийняття рішень для менеджменту портфельних ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКузнєцова, Наталія Володимирівна
dc.contributor.authorКопа, Максим Вікторович
dc.date.accessioned2025-02-04T12:47:18Z
dc.date.available2025-02-04T12:47:18Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractМагістерська дисертація: 92 с., 11 рис., 20 табл., 1 додаток, 17 джерел. Об’єкт дослідження – портфельні ризики та системи їх оцінки. Предмет дослідження – математичні моделі управління портфельними ризиками, методи оптимізації портфеля та аналізу ризиків. Мета роботи – створення системи підтримки прийняття рішень для управління портфельними ризиками з інтеграцією сучасних математичних моделей. В результаті роботи була створена система, що дозволяє аналізувати фінансові ризики, прогнозувати дохідності активів, оцінювати ефективність портфелів та оптимізувати їх на основі прогнозованих даних. Проведені обчислювальні експерименти демонструють ефективність системи у прогнозуванні та управлінні ризиками. Запропонована система може бути інтегрована у фінансову діяльність інвестиційних компаній для аналізу ризиків і оптимізації портфелів. Новизною роботи є інтеграція моделі DCC-GARCH в систему підтримки прийняття рішень.
dc.description.abstractotherMaster's Thesis: 92 pages, 11 figures, 20 tables, 1 appendix, 17 references. Object of study – portfolio risks and systems for their assessment. Subject of study – mathematical models for managing portfolio risks, portfolio optimization methods, and risk analysis. Objective: to create a decision support system for managing portfolio risks with the integration of modern mathematical models. As a result of the work, a system was created that allows analyzing financial risks, forecasting asset returns, evaluating portfolio performance, and optimizing them based on predicted data. Computational experiments demonstrate the system's effectiveness in forecasting and managing risks. The proposed system can be integrated into the financial activities of investment companies for risk analysis and portfolio optimization. Novelty – the integration of the DCC-GARCH model into a decision support system.
dc.format.extent92 с.
dc.identifier.citationКопа, М. В. Система підтримки прийняття рішень для менеджменту портфельних ризиків : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Копа Максим Вікторович. - Київ, 2024. - 92 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/72351
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectуправління ризиками
dc.subjectvalue at risk
dc.subjectоптимізація портфеля
dc.subjectфінансова аналітика
dc.subjectсистема підтримки рішень
dc.subjectrisk management
dc.subjectportfolio optimization
dc.subjectfinancial analytics
dc.subjectdecision support system
dc.subjectLSTM
dc.subjectDCC-GARCH
dc.subject.udc303.732.4
dc.titleСистема підтримки прийняття рішень для менеджменту портфельних ризиків
dc.typeMaster Thesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Kopa_magistr.pdf
Розмір:
1.59 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи