Моделі і прогнози волатильності фінансових процесів з використанням ймовірнісно-статистичних методів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorМорозов, Роман Дмитрович
dc.date.accessioned2023-03-15T09:56:25Z
dc.date.available2023-03-15T09:56:25Z
dc.date.issued2022-06
dc.description.abstractМагістерська дисертація: 82 с., 21 рис., 22 табл., 1 додаток,13 джерел. В роботі розглядаються питання дослідження нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансах, які представлені статистичними даними. Детально розглянута задача визначення нелінійності та нестаціонарності досліджуваного процесу. Також розглянута задача заповнення пропусків у статистичних даних. Представлена та застосована методика побудови нелінійних нестаціонарних процесів. Об’єкт дослідження: статистичні дані стосовно розвитку вибраних фінансово-економічних процесів. Предмет дослідження: методика побудови моделей нестаціонарних процесів, методи дослідження пропусків даних, регресійні моделі, статистичні характеристики адекватності моделей і оцінок прогнозів. Методи дослідження: статистичний аналіз даних, методи заповнення пропусків даних, регресійний аналіз, мережі Байєса, фільтр Калмана. Мета дослідження: реалізація методики побудови моделей нестаціонарних процесів. Розроблена та застосована методика побудови моделей нестаціонарних процесів. Проведений аналіз впливу пропусків даних та застосування методів згладжування на статистичні характеристики моделей даних.uk
dc.description.abstractotherMaster thesis: 82 p., 21 fig., 22 tabl., 1 appendixes, 13 ref. The work deals with the research of non-linear non-stationary processes in economics and finance, which are represented by statistical data. Introduced appropriate methodology for building models of non-linear nonstationary processes. An important task of imputation of missing values in statistical data was considered. Their influence was analyzed on statistical characteristics of the data model. Object of the research: statistical data about developing of chosen macro- economic processes. Subject of the research: nonlinear processes models building methodology, detecting methods of missing values, statistical characteristics of model adequacy and forecasting evaluations. The methods of the research are as follows: modeling and forecasting theory, regression analysis, statistical analysis, methods of imputation of missing values. Target of research: implementation of methodology for building models of non- linear nonstationary processes, analysis of influence of missing values on model adequacy of dynamical processes. Developed methodology of the time series models building was used for building of model of nonlinear processes. Analysis of missing values was conducted to define their influence on statistical characteristics of model.uk
dc.format.extent86 с.uk
dc.identifier.citationМорозов, Р. Д. Моделі і прогнози волатильності фінансових процесів з використанням ймовірнісно-статистичних методів : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Морозов Роман Дмитрович. - Київ, 2022. - 86 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/53708
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectрегресійний аналізuk
dc.subjectпрогнозуюча функціяuk
dc.subjectстатистичний аналізuk
dc.subjectнормальний розподілuk
dc.subjectймовірнісна мережа байєсаuk
dc.subjectregression analysisuk
dc.subjectforecasting functionuk
dc.subjectstatistical analysisuk
dc.subjectnormal distributionuk
dc.subjectbayesian networkuk
dc.subject.udc004.942:519.254uk
dc.titleМоделі і прогнози волатильності фінансових процесів з використанням ймовірнісно-статистичних методівuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Morozov_magistr.pdf
Розмір:
2.97 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи