Моделювання нестаціонарних процесів ціноутворення

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorЧупрін, Денис Станіславович
dc.date.accessioned2020-02-28T13:56:21Z
dc.date.available2020-02-28T13:56:21Z
dc.date.issued2019-12
dc.description.abstractenTopicality. Modern methods of analysis of financial processes are largely based on the use of mathematical models that describe the dynamics of the process itself (pricing, profitability, investment processes, price indicators, etc.), trend, variance, periodic effects, abrupt changes and various nonlinear effects. Purpose. Building adequate models of non-stationary pricing processes to evaluate the short-term forecasts of the processes under study. Solution. The analysis of methods of mat modeling of non-stationary pricing processes is performed. Statistical tests are investigated to analyze data for trend and heteroskedasticity. Object of research. Non-stationary processes in pricing. Subject of research . Statistical criteria for analyzing the adequacy of models and the quality of forecast estimates. Research methods: regression analysis; statistical analysis of data by special tests. Scіentіfіc novelty: new mathematical models of vibration pricing processes; improvement of regression modeling methods of different processes; Short-term forecasts. The practical value of the results: The results obtained can be used to perform mathematical calculations by people unfamiliar with programming, including mathematical equations and so on.uk
dc.description.abstractukАктуальність теми. Сучасні методи аналізу фінансових процесів значною мірою ґрунтуються на використанні математичних моделей, які описують динаміку самого процесу. Модулі використовуються для розв’язання задачі короткострокового прогнозування. Мета та задачі дослідження. Побудова адекватних моделей нестаціонарних процесів ціноутворення для оцінювання короткострокових прогнозів досліджуваних процесів. Рішення поставлених завдань та досягнуті результати. Виконано аналіз методів мат моделювання нестаціонарних процесів ціноутворення . Досліджено статистичні тести для аналізу даних на наявність тренду і гетероскедастичності Об’єкт досліджень: нестаціонарні процеси у ціноутворенні. Предмет досліджень: математичні моделі досліджуваних процесів статистичні критерії для аналізу адекватності моделей і якості оцінок прогнозу. Методи досліджень: регресійний аналіз; статистичний аналіз даних даних за допомогою спеціальних тестів. Наукова новизна: нові математичні моделі вибраних процесів ціноутворення; удосконалення методики регресійного моделювання фінансових процесів; оцінки короткострокових прогнозів. Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати можуть використовуватись для виконання математичних обчислень людьми, не знайомими із програмуванням.uk
dc.format.page99 с.uk
dc.identifier.citationЧупрін, Д. С. Моделювання нестаціонарних процесів ціноутворення : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Чупрін Денис Станіславович. - Київ, 2019. - 99 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/32012
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectінтегрованістьuk
dc.subjectкоінтегрованістьuk
dc.subjectгетероскедастичністьuk
dc.subjectадекватність моделіuk
dc.subjectтрендиuk
dc.subjectintegrityuk
dc.subjectcointegrationuk
dc.subjectheteroskedasticityuk
dc.subjectmodel adequacyuk
dc.subjecttrendsuk
dc.subject.udc519.2uk
dc.titleМоделювання нестаціонарних процесів ціноутворенняuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Chuprin_magistr.pdf
Розмір:
1.74 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.06 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи