Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів
Вантажиться...
Дата
2003
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Розглянуто побудову функцій прогнозування для стаціонарних процесів авторегресії та авторегресії з ковзним середнім, процесів з детермінованими та стохастичними трендами, гетероскедастичних та коінтегрованих процесів. Наведено функції прогнозування, які отримані без розв'язку рівнянь та на основі їх розв'язку. Для опису стохастичного тренду використано модель випадкового кроку з шумом та дрейфом, а також модель лінійного локального тренду. Розглянуто основні типи рівнянь для опису гетероскедастичних та коінтегрованих процесів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бідюк, П. І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів / Бідюк П. І. // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2003. – № 3. – С. 88-110. – Бібліогр.: 7 назв.