Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorБідюк, П. І.
dc.date.accessioned2024-04-25T08:19:12Z
dc.date.available2024-04-25T08:19:12Z
dc.date.issued2003
dc.description.abstractРозглянуто побудову функцій прогнозування для стаціонарних процесів авторегресії та авторегресії з ковзним середнім, процесів з детермінованими та стохастичними трендами, гетероскедастичних та коінтегрованих процесів. Наведено функції прогнозування, які отримані без розв'язку рівнянь та на основі їх розв'язку. Для опису стохастичного тренду використано модель випадкового кроку з шумом та дрейфом, а також модель лінійного локального тренду. Розглянуто основні типи рівнянь для опису гетероскедастичних та коінтегрованих процесів.
dc.format.pagerangePp. 88-110
dc.identifier.citationБідюк, П. І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів / Бідюк П. І. // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2003. – № 3. – С. 88-110. – Бібліогр.: 7 назв.
dc.identifier.issn1681–6048
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/66482
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.relation.ispartofСистемні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 3
dc.subject.udc62-50
dc.titleСистемний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
173911-384588-1-10-20190722.pdf
Розмір:
411.66 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 3