Математичне моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансах

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorРевуцька, Людмила Олександрівна
dc.date.accessioned2021-04-06T10:06:41Z
dc.date.available2021-04-06T10:06:41Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractМагістерська дисертація: 103 с., 20 рис., 28 табл., 57 джерел, 1 додаток. Актуальність теми. Мінімізація фінансових ризиків та необхідність прийняття обґрунтованих управлінських рішень вимагають вдосконалення існуючих та пошуку нових підходів для реалізації високоякісних прогнозів. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Мета дослідження. Підвищення адекватності математичних моделей нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансах і якості оцінок їх прогнозів за рахунок створення нових математичних моделей. Об’єкт дослідження. Нелінійні нестаціонарні процеси в економіці та фінансах, представлені статистичними даними стосовно їх розвитку. Предмет дослідження. Математичні моделі аналізу даних з метою моделювання і прогнозування розвитку нелінійних нестаціонарних процесів; множини критеріїв для аналізу адекватності моделей та оцінювання якості прогнозів. Методи дослідження. Використання регресійного підходу та методу групового урахування аргументів, метод найменших квадратів для оцінки параметрів моделі. Наукова новизна отриманих результатів. Розроблено програмний продукт для моделювання та прогнозування нелінійний нестаціонарних процесів. Апробація результатів дисертації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 1 тези конференції та подано до друку 1 статтю.uk
dc.description.abstractenThe theme: Mathematical modeling and forecasting of nonlinear nonstationary processes in economics and finance. Master’s thesis: 103 p., 20 fig., 28 tab., 57 sources, 1 appendix. Topic Relevance. Minimizing financial risks and the need to make sound management decisions require improving existing and finding new approaches to implementing high-quality forecasts. Thesis connection to scientific programs, plans, and topics. The thesis was prepared according to the scientific research plan of the Department of Mathematical Methods of System Analysis of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. Research goal. Improving the adequacy of mathematical models of nonlinear nonstationary processes in economics and finance and the quality of estimates of their forecasts by creating new mathematical models. Object of research. Nonlinear non-stationary processes in economics and finance, represented by statistics on their development. Subject of research. Mathematical models of data analysis for the purpose of modeling and forecasting the development of nonlinear nonstationary processes; sets of criteria for analyzing the adequacy of models and assessing the quality of forecasts. Methods of research. Using a regression approach and the method of group consideration of arguments, the method of least squares to estimate the parameters of the model. Scientific contribution. A software product for modeling and forecasting of nonlinear nonstationary processes has been developed.uk
dc.format.page103 с.uk
dc.identifier.citationРевуцька, Л. О. Математичне моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансах : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Ревуцька Людмила Олександрівна. – Київ, 2020. – 103 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/40439
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectнелінійністьuk
dc.subjectнестаціонарністьuk
dc.subjectчасовий рядuk
dc.subjectкореляціяuk
dc.subjectпрогнозuk
dc.subjectмодельuk
dc.subjectрегресійний підхідuk
dc.subjectnonlinearityuk
dc.subjectnonstationaryuk
dc.subjecttime seriesuk
dc.subjectcorrelationuk
dc.subjectforecastuk
dc.subjectmodeluk
dc.subjectregression approachuk
dc.subject.udc004.942; 519.254uk
dc.titleМатематичне моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів в економіці та фінансахuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Revutska_magistr.pdf
Розмір:
1.54 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи