Моделювання торгових сигналів на основі аналізу фінансових часових рядів за допомогою мереж Колмогорова-Арнольда
Вантажиться...
Дата
2025
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота – 89 с., 8 табл., 6 рис., додаток, 21 джерел.
Тема: Моделювання торгових сигналів на основі аналізу фінансових
часових рядів за допомогою мереж Колмогорова-Арнольда.
У роботі розглянуто проблему прогнозування високоризикових
фінансових ринків та проаналізовано недоліки існуючих методів, зокрема
класичного технічного аналізу та традиційних нейронних мереж (MLP), які
страждають від проблеми «чорної скриньки». Запропоновано новий підхід до генерації торгових сигналів, що базується на використанні інтерпретованих властивостей та навчальних сплайнів мереж Колмогорова-Арнольда (KAN).
Об’єкт дослідження: фінансові часові ряди на ринках криптовалют та
акцій.
Предмет дослідження: нейронні мережі Колмогорова-Арнольда для
аналізу ринкових даних та моделювання ефективних торгових сигналів.
Мета роботи: розробити та дослідити модель для генерації точних
торгових сигналів на основі KAN з метою оптимізації торгових стратегій та
можливості виявити приховані аналітичні залежності ринку.
В ході виконання роботи досліджено математичні основи теореми
Колмогорова-Арнольда та теорію B-сплайнів. Розроблено адаптивну
архітектуру UltraKAN та механізм символьної дистиляції, що дозволяє
відновлювати аналітичні формули прийняття рішень з навченої моделі.
Програмна реалізація виконана мовою Python з використанням бібліотек
PyTorch, yfinance та scikit-learn. Ефективність методу перевірено на реальних історичних даних активів Bitcoin, Ethereum та Meta, продемонстровано переваги запропонованого підходу над класичними нейромережами та пасивними стратегіями за показниками прибутковості та коефіцієнтом Шарпа.
Опис
Ключові слова
фінансові часові ряди, алгоритмічна торгівля, прогнозування, в сплайни, символьна дистиляція, KAN, мережі Колмогорова-Арнольда
Бібліографічний опис
Деркач, А. С. Моделювання торгових сигналів на основі аналізу фінансових часових рядів за допомогою мереж Колмогорова-Арнольда : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Деркач Анастасія Сергіївна. – Київ, 2025. – 89 с.