Нейронні диференціальні рівняння для прогнозування цін фінансових інструментів на прикладі американських опціонів
Вантажиться...
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
У даній роботі розглядається метод прогнозування цін на американські
опціони типу put та call за допомогою нейронних диференціальних рівнянь на
основі данних з фондового ринку та синтетичних. Було розглянуто дві
архітектури нейронної мережі, запропоновано підхід до генерації синтетичних
данних, порівняння методів попередньої обробки та оптимізації для нашої
задачі.
В ході дослідження, було показано що метод нейронних диференціальних
рівнянь є гарним доповненням до класичних чисельних методів розв’язання
диференціальних рівнянь в частинних похідних, зберігаючи за собою їх сильні
сторони, та адекватним аналогом до методів, які використовують лише машинне
навчання.
Опис
Ключові слова
машинне навчання, штучна нейронна мережа, нейронні диференціальні рівняння, рівняння блека-шоулза, американські опціони, методи оптимізації
Бібліографічний опис
Вітенко, І. О. Нейронні диференціальні рівняння для прогнозування цін фінансових інструментів на прикладі американських опціонів : дипломна робота ... бакалавра : 113 Прикладна математика / Вітенко Ігор Олегович. - Київ, 2024. - 56 с.