Прогноз банкрутства клієнта в банківській установі використовуючи аналіз виживання

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКасьянов, Павло Олегович
dc.contributor.authorМаксимчук, Богдан Олексійович
dc.date.accessioned2025-09-22T12:49:50Z
dc.date.available2025-09-22T12:49:50Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractДана дипломна робота містить 100 с., 9 табл., 16 рис., 2 дод., 23 джерела. Об’єктом дослідження є фінансово-кредитні відносини між банком та клієнтами, зокрема, процеси пов’язані з оцінкою ризику банкрутства клієнта. Предметом дослідження є методи прогнозування ймовірності банкрутства клієнтів банку із використанням моделей аналізу виживання (survival analysis), які дозволяють враховувати часовий аспект ризику. Метою роботи є створення програмного продукту для оцінки ймовірності банкрутства клієнтів на основі їхніх історичних даних за допомогою використання методів аналізу виживання. Актуальність теми обумовлена зростаючою потребою банківських установ у точних, інтерпретованих та динамічних інструментах прогнозування кредитного ризику. Результатом роботи є розроблена програмна система, що реалізує побудову та валідацію моделей виживання (зокрема, моделей Каплана-Мейєра, пропорційних ризиків Кокса) та дозволяє на основі історичних даних клієнтів оцінювати ризики банкрутства у визначені часові інтервали. У межах подальшого дослідження передбачається вдосконалення методів прогнозування, а також створення користувацького інтерфейсу з функціоналом для наочної візуалізації оцінених ризиків.
dc.description.abstractotherThis thesis contains 100 p., 9 tab., 16 fig., 2 app., 23 sources. Object of the study is the financial and credit relations between the bank and clients, in particular, the processes related to the assessment of the risk of client bankruptcy. Subject of the study is methods for predicting the probability of bankruptcy of bank clients using survival analysis models, which allow taking into account the time aspect of risk. The purpose of the work is to create a software product for assessing the probability of client bankruptcy based on their historical data using survival analysis methods. The relevance of the topic is due to the growing need of banking institutions for accurate, interpretable and dynamic credit risk forecasting tools. The result of the work is a developed software system that implements the construction and validation of survival models (in particular, Kaplan-Meier models, Cox proportional hazards) and allows, based on historical client data, to assess bankruptcy risks in certain time intervals. Further research involves improving forecasting methods and creating a user interface with functionality for visualizing assessed risks.
dc.format.extent100 с.
dc.identifier.citationМаксимчук, Б. О. Прогноз банкрутства клієнта в банківській установі використовуючи аналіз виживання : дипломна робота … бакалавра : 124 Системний аналіз / Максимчук Богдан Олексійович. – Київ, 2025. – 100 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/76236
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectбанкрутство
dc.subjectаналіз виживання
dc.subjectпрогнозування
dc.subjectклієнтський ризик
dc.subjectстатистичне моделювання
dc.subjectbankruptcy
dc.subjectsurvival analysis
dc.subjectforecasting
dc.subjectcustomer risk
dc.subjectstatistical modeling
dc.titleПрогноз банкрутства клієнта в банківській установі використовуючи аналіз виживання
dc.typeBachelor Thesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Maksymchuk_bakalavr.pdf
Розмір:
6.36 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи