Методи і моделі оптимізації кредитного портфелю комерційного банку
Вантажиться...
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 97 ст., 57 рис., 13 табл., 2 додатки, 20 джерел.
Тема: методи і моделі оптимізації кредитного портфелю комерційного
банку.
В даній роботі досліджується задача оптимізації банківського
кредитного портфелю за рахунок аналізу та прогнозування ризиків за
допомогою регресійних моделей, а саме авторегресії, авторегресії з ковзним
середнім, інтегрованої авторегресії з ковзним середнім та множинної регресії.
Метою роботи є створення та реалізація програмного продукту для
аналізу та прогнозуваня кредитних та інших фінансових ризиків, що сприяють
оптимізації кредитного портфелю комерційного банку.
Об’єктом дослідження є фінансові показники АТ КБ «Альфа-Банк» з
2002-го року по 2020-й рік, а саме дані про процент кредитного ризику та
процент поточної ліквідності.
Предметом дослідження є методи прогнозування часових рядів, а також
критерії адекватності математичних моделей і якості прогнозів.
Результатом роботи є програмний продукт, написаний мовою
програмування Python. Створений програмний продукт може спростити деякі
аспекти роботи та бути корисним у банківській сфері.
Опис
Ключові слова
оптимізація, кредитний ризик, ризик ліквідності, АР, АРІКС, АРКС, optimization, credit risk, liquidity risk, AR, ARMA, ARIMA
Бібліографічний опис
Федоренко, А. П. Методи і моделі оптимізації кредитного портфелю комерційного банку : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Федоренко Анна Павлівна. – Київ, 2021. – 97 с.