Інформаційна система для прогнозування котирування акцій на основі нейромереж
Вантажиться...
Дата
2019
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 76 с., 15 рис., 8 табл., 2 додатки,19 джерел.
Моделювання та прогнозування часових рядів має принципове значення
для різного практичного застосування. В зв'язку з цим, протягом останніх років у цій темі було безліч наукових робіт. У літературі запропоновано багато важливих моделей для підвищення точності та ефективність моделювання та прогнозування часових рядів.
Мета дипломної робот - стислий опис деяких популярних моделей прогнозування часових рядів, що використовуються на практиці, з їх характерними рисами. Описані два можливі класи моделей часових рядів: стохастичні та нейронні мережі разом з їх притаманними для прогнозування сильними і слабкими сторонами. Відповідно метою є розробка програмного продукту для отримання практичних результатів та порівняння роботи результату прогнозування на основі нейронної мережі та стохастичних моделей. Також дано відповіді на питання пов’язаними з моделюванням часових радів , такі як: стаціонарність, ощадливість, перенавчання і т.д.
Об’єктом дослідження є статистичні дані котирування акцій компаній, які використовуються для навчання нейронної мережі.
Опис
Ключові слова
часові ряди, стохастичні моделі, сезонність, штучні нейронні мережі, time series, stochastic models, seasonality, artificial neural networks
Бібліографічний опис
Ночовний, О. О. Інформаційна система для прогнозування котирування акцій на основі нейромереж : дипломна робота … бакалавра : 6.050101 Комп'ютерні науки / Ночовний Олексій Олександрович. – Київ, 2019. – 76 с.