Нейронні диференціальні рівняння для прогнозування цін фінансових інструментів на прикладі американських опціонів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorЯворський, Олександр Андрійович
dc.contributor.authorВітенко, Ігор Олегович
dc.date.accessioned2024-10-01T11:32:41Z
dc.date.available2024-10-01T11:32:41Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractКваліфікаційна робота містить: 56 сторінок, 23 рисунки, 11 таблиць, 54 джерела. У даній роботі розглядається метод прогнозування цін на американські опціони типу put та call за допомогою нейронних диференціальних рівнянь на основі данних з фондового ринку та синтетичних. Було розглянуто дві архітектури нейронної мережі, запропоновано підхід до генерації синтетичних данних, порівняння методів попередньої обробки та оптимізації для нашої задачі. В ході дослідження, було показано що метод нейронних диференціальних рівнянь є гарним доповненням до класичних чисельних методів розв’язання диференціальних рівнянь в частинних похідних, зберігаючи за собою їх сильні сторони, та адекватним аналогом до методів, які використовують лише машинне навчання.
dc.description.abstractotherThis thesis explores a method for predicting prices of American-style put and call options using neural differential equations based on stock market data and synthetic. Two neural network architectures are examined, with a proposed approach for generating synthetic data, and a comparison of preprocessing and optimization methods for our problem. The study demonstrates that the method of neural differential equations serves as a valuable complement to classical numerical methods for solving partial differential equations, retaining their strengths while also providing an adequate alternative to methods that rely solely on machine learning.
dc.format.extent56 с.
dc.identifier.citationВітенко, І. О. Нейронні диференціальні рівняння для прогнозування цін фінансових інструментів на прикладі американських опціонів : дипломна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Вітенко Ігор Олегович. – Київ, 2024. – 56 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/69432
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectмашинне навчання
dc.subjectштучна нейронна мережа
dc.subjectнейронні диференціальні рівняння
dc.subjectрівняння блека-шоулза
dc.subjectамериканські опціони
dc.subjectметоди оптимізації
dc.titleНейронні диференціальні рівняння для прогнозування цін фінансових інструментів на прикладі американських опціонів
dc.typeBachelor Thesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Vitenko_bakalavr.pdf
Розмір:
1.81 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММАД)
Бакалаврські роботи