Методика формування, реалізації та ефективного управління інфвестиційним портфелем
Вантажиться...
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Магістерська дисертація: 195 с., 42 рис., 2 табл., 1 додаток, 30 джерел.
Об'єкт дослідження: аналіз інвестиційних якостей цінних паперів,
економічні взаємовідносини учасників ринку цінних паперів, а також
процеси, пов'язані з формуванням та управлінням інвестиційним
портфелем.
Мета роботи: Сформувати принципи інвестиційного портфеля для
довгострокових і короткострокових фінансових завдань; оцінювання
портфелів; розробка програмного забезпечення для виконання
обчислювальних експериментів.
Метод дослідження: математичні моделі і методи аналізу процесів в
економіці та фінансах.
В роботі проведений огляд існуючих методів прогнозування.
Наведено моделі інтелектуального аналізу даних. Розглянуто і
проаналізовано статистичні тести для аналізу.
Створено програмне забезпечення для інвесторів, в залежності від
його фінансових цілей і підходу до інвестицій. Дозволяє вносити свої
зміни в існуючий портфель і/або сформувати готовий інвестиційний
портфель. В роботі порівняно методи оптимізацій.
Система реалізована на базі платформи PyCharm з використанням
мови програмування Python та Jupyter, наведено приклади застосування
програми для прогнозування та оптимізації ваг, ризиків, доходностей
інвестиційних. Розглянуто шляхи можливого подальшого вдосконалення
системи.
Опис
Ключові слова
інвестиційний портфель, інвестиції, акції, цінні папери, економіка, фонди, індекси, вартість, прибутковість, investment portfolio, investments, shares, securities, black litterman, economy, funds, indices, value, profitability
Бібліографічний опис
Бевз, В. А. Методика формування, реалізації та ефективного управління інфвестиційним портфелем : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Бевз В'ячеслав Анатолійович. – Київ, 2021. – 195 с.