Інформаційна система «Прогнозування фінансових часових рядів»
Вантажиться...
Дата
2025
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 135 с.,19 рис.,12 табл., 2 дод., 69 джерел.
Об’єкт дослідження – фінансові часові ряди, зокрема історичні дані валового внутрішнього продукту (ВВП) країн світу з 1960 по 2022 рік. Предмет дослідження – інформаційні моделі прогнозування часових рядів ВВП та засоби їх реалізації. Мета роботи – розробити гнучку інформаційну систему на мові Python для прогнозування ВВП на основі реальних часових рядів, застосовуючи як класичні статистичні методи (ARIMA), так і моделі машинного навчання. Методи дослідження – математичне моделювання, статистичний аналіз, авторегресійні моделі, алгоритми машинного навчання, лінійна регресія, візуалізація даних. Актуальність – в умовах геополітичної нестабільності, глобальних економічних змін і пандемічних наслідків критично важливо мати точні прогнози основних макроекономічних показників. Побудова адаптивних моделей прогнозування дозволяє органам державного управління, інвесторам і підприємствам приймати обґрунтовані рішення. Результати роботи – реалізовано інформаційну систему, що дозволяє імпортувати, очищати, обробляти та аналізувати фінансові часові ряди ВВП. Побудовано сім моделей прогнозування, результати яких порівнювалися за метриками MAE, MSE, RMSE та MAPE. Шляхи подальшого розвитку предмету дослідження – інтеграція моделі LSTM для покращення довгострокових прогнозів, розширення інформаційної системи до інших економічних індикаторів, впровадження автоматичної оцінки.
Опис
Ключові слова
прогнозування, ввп, часові ряди, arima, машинне навчання, python, фінансові інформаційні системи., forecasting, gdp, time series, arima, machine learning, python, financial information systems
Бібліографічний опис
Шинкарчук, Д. Д. Інформаційна система «Прогнозування фінансових часових рядів» : дипломна робота … бакалавра : 124 Системний аналіз / Шинкарчук Денис Дмитрович. – Київ, 2025. – 135 с.