Спотова та ф'ючерсна торгівля як засіб хеджування для алгоритмічної торгівлі на криптобіржі у східноєвропейському регіоні
Вантажиться...
Дата
2025
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Метою даної роботи є дослідження того, як алгоритмічні методи аналізу волатильності та марківського моделювання можуть бути використані для підтримки прийняття рішень у спотовій та ф’ючерсній торгівлі на криптовалютному ринку. Робота включає побудову системи, яка автоматично оцінює поточний ринковий стан, формує матрицю переходів волатильності та визначає оптимальні дії для трейдера за допомогою алгоритму Value Iteration. На відміну від традиційних підходів, що базуються на прогнозуванні цін, дана система використовує моделювання ринкових режимів і стохастичні процеси, що дозволяє отримати стратегію хеджування, стійку до високої волатильності криптовалют. У дослідженні застосовано історичні дані криптоактивів, отримані з біржі Kraken, та проведено класифікацію ринкових режимів на основі реалізованої волатильності. Результатом є оптимальна політика для спотових і ф’ючерсних позицій, яка демонструє переваги марківського підходу у прийнятті торгових рішень в умовах нестабільного криптовалютного ринку.
Опис
Ключові слова
криптовалюта, спотова торгівля, ф’ючерси, хеджування, волатильність
Бібліографічний опис
Загарук, А. Я. Спотова та ф'ючерсна торгівля як засіб хеджування для алгоритмічної торгівлі на криптобіржі у східноєвропейському регіоні / Загарук А. Я., Касьянов П. О. // Системні науки та інформатика : збірка доповідей ІV науково-практичної конференції, [Київ], 1–5 грудня 2025 р. / Навчально-науковий Інститут прикладного системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2025. – С. 104-108.