Спотова та ф'ючерсна торгівля як засіб хеджування для алгоритмічної торгівлі на криптобіржі у східноєвропейському регіоні

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЗагарук, А. Я.
dc.contributor.authorКасьянов, П. О.
dc.date.accessioned2026-01-06T14:13:40Z
dc.date.available2026-01-06T14:13:40Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractМетою даної роботи є дослідження того, як алгоритмічні методи аналізу волатильності та марківського моделювання можуть бути використані для підтримки прийняття рішень у спотовій та ф’ючерсній торгівлі на криптовалютному ринку. Робота включає побудову системи, яка автоматично оцінює поточний ринковий стан, формує матрицю переходів волатильності та визначає оптимальні дії для трейдера за допомогою алгоритму Value Iteration. На відміну від традиційних підходів, що базуються на прогнозуванні цін, дана система використовує моделювання ринкових режимів і стохастичні процеси, що дозволяє отримати стратегію хеджування, стійку до високої волатильності криптовалют. У дослідженні застосовано історичні дані криптоактивів, отримані з біржі Kraken, та проведено класифікацію ринкових режимів на основі реалізованої волатильності. Результатом є оптимальна політика для спотових і ф’ючерсних позицій, яка демонструє переваги марківського підходу у прийнятті торгових рішень в умовах нестабільного криптовалютного ринку.
dc.format.pagerangeС. 104-108
dc.identifier.citationЗагарук, А. Я. Спотова та ф'ючерсна торгівля як засіб хеджування для алгоритмічної торгівлі на криптобіржі у східноєвропейському регіоні / Загарук А. Я., Касьянов П. О. // Системні науки та інформатика : збірка доповідей ІV науково-практичної конференції, [Київ], 1–5 грудня 2025 р. / Навчально-науковий Інститут прикладного системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2025. – С. 104-108.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/77894
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.relation.ispartofСистемні науки та інформатика : збірка доповідей ІV науково-практичної конференції, 1–5 грудня 2025 року, м. Київ, Україна
dc.subjectкриптовалюта
dc.subjectспотова торгівля
dc.subjectф’ючерси
dc.subjectхеджування
dc.subjectволатильність
dc.titleСпотова та ф'ючерсна торгівля як засіб хеджування для алгоритмічної торгівлі на криптобіржі у східноєвропейському регіоні
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
sni2025_P-104-108.pdf
Розмір:
1.03 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні науки та інформатика (4 ; Київ ; 2025)