Алгоритмізація та оптимізація процесів біржової торгівлі

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorЄрешко, Юлія Олександрівна
dc.contributor.authorГафаров, Ельдар Махсудович
dc.date.accessioned2023-10-18T12:36:34Z
dc.date.available2023-10-18T12:36:34Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractДипломна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на тему: «Алгоритмізація та оптимізація процесів біржової торгівлі» містить 86 сторінок, 2 таблиць, 3 рисунки, 10 додатків. Перелік посилань нараховує 52 найменування. Метою роботи є розробка власного торговельного алгоритму, який має змогу отримувати найактуальніші дані, проводити операції купівлі та продажу активів, може використовувати різні торговельні стратегії та бути покращений. Об'єктом дипломної роботи є процес біржової торгівлі, його алгоритми та стратегії. Предмет дипломної роботи – розробка та оптимізація торговельних алгоритмів, використання різних методів та технологій для покращення ефективності та результативності біржової торгівлі. Методи дослідження. У процесі виконання дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти застосовувалася сукупність загальних та специфічних методів аналізу. У процесі дослідження сучасних поглядів на алгоритмізацію та оптимізацію процесів біржової торгівлі застосовувалися: абстрагування, сходження від абстрактного до конкретного. Для отримання аналітичної інформації були використані дані статистичної звітності від провідних компаній-дослідників ринку та історичні дані ціни торговельних активів, надані біржею. Для побудови торговельного алгоритму – методи формалізації, експерименту, вимірювання, порівняння, аналіз та графічний метод. Теоретичною основою дослідження є роботи провідних вчених, що присвячені питанням торговельних алгоритмів, теоретичним підходам до алгоритмізації торговельних стратегій та використанню сучасних технологій таких, як машинне навчання та генетичні алгоритми, у торговельних алгоритмах. Результати роботи. За результатами проведеного аналізу та дослідження було розроблено торговельний алгоритм на основі торговельної стратегії SMA. На основі моделювання була проведена оптимізація торговельної стратегії за рахунок переходу до використання порогових значень розриву між ковзними середніми для прийняття рішень. Економічний ефект від впровадження оптимізованої – підвищення прибутковості алгоритму з 1.45% до 8.8%. Результатом є розроблений торговельний алгоритм, який приймає рішення на основі покращеної стратегії SMA, який може бути легко покращений та використовувати інші стратегії. Рекомендації щодо використання результатів роботи. Результати роботи та надані рекомендації можуть бути використані компаніями, які планують розробляти торговельні алгоритми, а також індивідуальними інвесторами як базу для їхніх розробок та подальшого покращення базового алгоритму та впровадження інших торговельних стратегій. Використання розробленого алгоритму не є інвестиційною порадою.uk
dc.description.abstractotherThesis of the first (bachelor's) level of higher education on «Algorithmization and optimization of stock trading processes» contains 86 pages, 2 tables, 3 figures, the list of links contains 52 items. The purpose of the work is to develop a proprietary trading algorithm capable of obtaining up-to-date data, conducting buying and selling operations, using various trading strategies, and being improved. The object of the work is the process of exchange trading, its algorithms, and strategies. The subject of the work is the development and optimization of trading algorithms, the use of different methods and technologies to improve the efficiency and effectiveness of exchange trading. Research methods. In the process of completing the bachelor's level diploma work, a combination of general and specific analysis methods was applied. The research on modern perspectives of algorithmization and optimization of exchange trading processes utilized abstraction and a progression from abstract to concrete. Analytical information was obtained from statistical reports by leading market research companies and historical price data of trading assets provided by the exchange. The construction of the trading algorithm involved formalization, experimentation, measurement, comparison, analysis, and graphical methods. The theoretical basis of the research includes works by leading scientists dedicated to trading algorithms, theoretical approaches to algorithmizing trading strategies, and the use of modern technologies such as machine learning and genetic algorithms in trading algorithms. Results of work. Based on the analysis and research conducted, a trading algorithm was developed using the SMA trading strategy. Through modeling, the optimization of the trading strategy was achieved by introducing threshold values for the gap between moving averages to make decisions. The economic effect of implementing the optimized strategy resulted in an increase in algorithm profitability from 1.45% to 8.8%. The outcome is a developed trading algorithm that makes decisions based on the improved SMA strategy and can be easily enhanced and adapted to other strategies. Recommendations for the use of work results. The findings and recommendations provided can be utilized by companies planning to develop trading algorithms, as well as individual investors, as a basis for their own developments and further enhancement of the basic algorithm and implementation of other trading strategies. The use of the developed algorithm does not constitute investment advice.uk
dc.format.extent106 с.uk
dc.identifier.citationГафаров, Е. М. Алгоритмізація та оптимізація процесів біржової торгівлі : дипломна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Гафаров Ельдар Махсудович. - Київ, 2023. - 106 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/61553
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectмоделюванняuk
dc.subjectторговельні алгоритмиuk
dc.subjectстратегія SMAuk
dc.subjectсимуляція торгівлі на біржіuk
dc.subjectтехнічний аналізuk
dc.subjectmodelinguk
dc.subjecttrading algorithmsuk
dc.subjectSMA strategyuk
dc.subjectexchange trading simulationuk
dc.subjecttechnical analysisuk
dc.titleАлгоритмізація та оптимізація процесів біржової торгівліuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Hafarov_bakalavr.pdf
Розмір:
2.56 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ЕК)
Бакалаврські роботи