Комплексная модель прогнозирования устойчивости финансово-экономических организаций

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorЧайковская, М. П.
dc.contributor.authorМедведь, Т. С.
dc.date.accessioned2015-12-07T10:42:02Z
dc.date.available2015-12-07T10:42:02Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractenThe paper outlines the key principles of an integrated method of analysis of financial stability of the financial and economic organizations of the banking sector. The research focuses on the use of the openly available financial information of banks and recommends a wide range of interested users to make different investment decisions. The article analyzes the mathematical foundations of forecasting the financial stability of banks. The necessity of primary processing of rated incoming information in the form of time series is established. The essence of methodologies of integrated autoregression with moving average and multilayer perceptron neural networks is explained. Provides the recommendations for improving the methods of forecasting financial stability of the bank. The article proves the feasibility of using a comprehensive application of the modelling methodology. The results of practical calculations application of the methodology for the Ukrainian financial market are provided.uk
dc.description.abstractruВ работе излагаются ключевые принципы комплексной методики анализа финансовой устойчивости финансово-экономических организаций банковского сектора. Исследования направлены на использование представленной в свободном доступе финансовой информации банков и рекомендуются широкому кругу пользователей для принятия инвестиционных решений. В статье проводится анализ математических основ прогнозирования финансовой устойчивости банков; обосновывается необходимость проведения первичной обработки входящей информации на базе рейтинговой оценки в форме временных рядов методом сводных показателей; раскрывается сущность методологий проинтегрированной авторегрессии и многослойных персептронных нейронных сетей; приводятся рекомендации по совершенствованию методов построения прогнозов финансовой устойчивости банка. Обосновывается целесообразность использования комбинированной методологии прогнозного моделирования. Приводятся результаты практического применения методологии для украинского финансового рынка.uk
dc.description.abstractukУ роботі викладаються ключові принципи комплексної методики аналізу фінансової стійкості фінансово-економічних організацій банківського сектора. Дослідження спрямовано на використання фінансової інформації банків, що представлена у вільному доступі, і рекомендуються широкому колу зацікавлений користувачів для прийняття інвестиційних рішень. У статті проводиться аналіз математичних основ прогнозування фінансової стійкості банків; обґрунтовується необхідність проведення первинної обробки вхідної інформації на базі рейтингової оцінки у формі часових рядів методом зведених показників; розкривається сутність методологій проинтегрованої авторегресії ковзного середнього та багатошарових персептроних нейронних мереж; наводяться рекомендації щодо вдосконалення методів побудови прогнозів фінансової стійкості банку. Обґрунтовується доцільність використання комбінованої методології прогнозного моделювання. Наводяться результати практичного застосування методології для українського фінансового ринку.uk
dc.format.pagerange532-542uk
dc.identifier.citationЧайковская М. П. Комплексная модель прогнозирования устойчивости финансово-экономических организаций / Чайковская М. П., Медведь Т. С. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 12. – С. 532–542. – Бібліогр.: 10 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/14211
dc.language.isoruuk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameЕкономічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових працьuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectмодели прогнозированияru
dc.subjectфинансовая устойчивость банкаru
dc.subjectвременной рядru
dc.subjectперсептронная нейросетевая модельru
dc.subjectпроинтегрированная авторегрессияru
dc.subjectмоделі прогнозуванняuk
dc.subjectфінансова стійкість банкуuk
dc.subjectчасовий рядuk
dc.subjectперсептронна нейромережева модельuk
dc.subjectпроінтегрована авторегресіяuk
dc.subjectPrognosis modelsen
dc.subjectthe financial stability of the banken
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectperceptron neural network modelen
dc.subjectintegrated autoregressionen
dc.subject.udc336uk
dc.titleКомплексная модель прогнозирования устойчивости финансово-экономических организацийuk
dc.title.alternativeКомплексна модель прогнозування стійкості фінансово-економічних установuk
dc.title.alternativeIntegrated model prediction stability of the financial organizationsuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
78.pdf
Розмір:
962.38 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць, № 12