Метод модифікованої дюрації оцінювання процентного ризику банківської книги та його вдосконалення

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorСтулей, Володимир Анатолійович
dc.contributor.authorД'яченко, Анна Сергіївна
dc.date.accessioned2021-09-23T11:35:51Z
dc.date.available2021-09-23T11:35:51Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractenThesis: 135 p, 25 tabl., 23 fig., 3 appendices, 36 sources. The object of the study is assessing the interest rate risk of the banking book by the method of modified duration. The subject of the research is the assessment of the interest rate risk of the banking book by the regulatory method of modified duration. The purpose of the work is to explore the existing methods of estimating and specifics of bank interest rate risk management, to analyze the application of the NBU modified duration method as a tool for measuring the interest rate risk of the banking book, to conduct a comparative analysis of the proposed improvements of the risk management in banks of Ukraine taking into account the principles and recommendations of the Basel Committee. Research methods - the method of modified duration of the NBU, the method of Basel-EVE, the method of modified duration using convexity, methods of mathematical analysis and statistics, experimental calculations and methods of qualitative and comparative analysis of the results. Theses «Modified duration for assessing the interest rate risk of the NBU» were published on the topic of the thesis in the materials of the student scientific conference «Dynamics, movement and development of modern science» (2021). The result of the work is the conclusion that the calculation of duration by the NBU method is not appropriate enough, because the duration and convexity of assets and liabilities will be the same. Therefore, we are proposing the consistent application of the method of modified duration of the NBU without additional simplifications for netting, which we call the «full EVE method». This approach allows you to leave controlled the approximation error, which is inherent in the method of modified duration. Key words: modified duration, convexity, NBU, Basel Committee, banking book, interest rate risk, bucket.uk
dc.description.abstractukДипломна робота: 135 с., 25 табл., 23 рис., 3 додатки, 36 джерел. Об’єкт дослідження – оцінювання процентного ризику банківської книги методом модифікованої дюрації. Предмет дослідження – оцінка процентного ризику банківської книги регуляторним методом модифікованої дюрації. Мета роботи – дослідити існуючі методи оцінювання та особливості управління процентним ризиком банку, проаналізувати застосування методу модифікованої дюрації, запропонованого Національним банком України (надалі – НБУ) як інструменту вимірювання процентного ризику банківської книги, провести порівняльний аналіз запропонованих покращень методу модифікованої дюрації з оцінками за методом Basel-EVE з метою вдосконалення системи управління процентним ризиком в банках України з урахуванням принципів і рекомендацій Базельського комітету. Методи дослідження – метод модифікованої дюрації НБУ, метод Basel-EVE, методи математичного аналізу та статистики, експериментальні розрахунки та методи якісного аналізу порівняльний аналіз отриманих результатів. За темою дипломної роботи опубліковані тези «Модифікована дюрація для оцінювання процентного ризику НБУ» у матеріалах студентської наукової конференції «Динаміка, рух та розвиток сучасної науки» (2021). Результатом роботи є висновок, що розрахуноквеличини процентного ризику регуляторним методом НБУ дає дещо завищені результати, що пов’язано з використанням спрощеної процедури нетінгу активів та пасивів за відповідними часовими інтервалами (бакетами), що, в свою чергу, призводить до однакових дюрацій та опуклостей для активів та пасивів, які чутливі до змін процентних ставок. Тому пропонується послідовне застосування методу модифікованої дюрації НБУ без додаткових спрощень щодо нетингу, який в роботі названий «повним EVE методом». Такий підхід дозволяє залишити контрольованою похибку наближення, яка притаманна методу модифікованої дюрації. Ключові слова: Thesis: 135 p, 25 tabl., 23 fig., 3 appendices, 36 sources. METHOD OF MODIFIED DURATION FOR THE ESTIMATING THE INTEREST RATE RISK OF THE BANKING BOOK AND ITS IMPROVEMENT. The object of the study is assessing the interest rate risk of the banking book by the method of modified duration. The subject of the research is the assessment of the interest rate risk of the banking book by the regulatory method of modified duration. The purpose of the work is to explore the existing methods of estimating and specifics of bank interest rate risk management, to analyze the application of the NBU modified duration method as a tool for measuring the interest rate risk of the banking book, to conduct a comparative analysis of the proposed improvements of the risk management in banks of Ukraine taking into account the principles and recommendations of the Basel Committee. Research methods - the method of modified duration of the NBU, the method of Basel-EVE, the method of modified duration using convexity, methods of mathematical analysis and statistics, experimental calculations and methods of qualitative and comparative analysis of the results. Theses «Modified duration for assessing the interest rate risk of the NBU» were published on the topic of the thesis in the materials of the student scientific conference «Dynamics, movement and development of modern science» (2021). The result of the work is the conclusion that the calculation of duration by the NBU method is not appropriate enough, because the duration and convexity of assets and liabilities will be the same. Therefore, we are proposing the consistent application of the method of modified duration of the NBU without additional simplifications for netting, which we call the «full EVE method». This approach allows you to leave controlled the approximation error, which is inherent in the method of modified duration. Key words: modified duration, convexity, NBU, Basel Committee, banking book, interest rate risk, bucket.uk
dc.format.page144 с.uk
dc.identifier.citationД'яченко, А. С. Метод модифікованої дюрації оцінювання процентного ризику банківської книги та його вдосконалення : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Д'яченко Анна Сергіївна. – Київ, 2021. – 144 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/43947
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectмодіфікована дюраціяuk
dc.subjectопуклістьuk
dc.subjectНБУuk
dc.subjectБазельський комітетuk
dc.subjectбанківська книгаuk
dc.subjectпроцентний ризикuk
dc.subjectбакетuk
dc.subjectmodified durationuk
dc.subjectconvexityuk
dc.subjectNBUuk
dc.subjectBasel Committeeuk
dc.subjectbanking bookuk
dc.subjectinterest rate riskuk
dc.subjectbucketuk
dc.titleМетод модифікованої дюрації оцінювання процентного ризику банківської книги та його вдосконаленняuk
dc.typeBachelor Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Diachenko_bakalavr.docx
Розмір:
5.65 MB
Формат:
Microsoft Word XML
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Бакалаврські роботи (ММСА)
Бакалаврські роботи