Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
Вантажиться...
Дата
2003
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Розглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Демківський, О. Б. Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / Демківський О. Б. // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2003. – №4. – С. 133-140. – Бібліогр.: 3 назви.