Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.authorДемківський, О. Б.
dc.date.accessioned2024-04-25T09:02:40Z
dc.date.available2024-04-25T09:02:40Z
dc.date.issued2003
dc.description.abstractРозглядається задача моделювання та прогнозування фінансових ризиків на основі гетероскедастичних моделей. Запропонована узагальнена методика побудови моделей такого класу. На конкретному прикладі доведена ефективність використання даної методики. Побудовано прогноз поведінки дисперсії вартості акції компанії УКРНАФТА.
dc.format.pagerangePp. 133-140
dc.identifier.citationДемківський, О. Б. Побудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків / Демківський О. Б. // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2003. – №4. – С. 133-140. – Бібліогр.: 3 назви.
dc.identifier.issn1681–6048
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/66490
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.relation.ispartofСистемні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 4
dc.subject.udc681.51
dc.titleПобудова та використання моделей гетероскедастичних процесів для моделювання і прогнозування фінансових ризиків
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
173382-383148-1-10-20190712.pdf
Розмір:
254.63 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Системні дослідження та інформаційні технології: міжнародний науково-технічний журнал, № 4