Моделі гетероскедастичних процесів для оцінювання та прогнозування ринкового ризику

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorЧуприна, Олександра Євгенівна
dc.date.accessioned2018-07-24T07:03:11Z
dc.date.available2018-07-24T07:03:11Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractenMaster’s thesis: 142 p., 7 fig., 28 tab., 2 applications, 30 sources. Object of study - non-stationary financial-economic processes with time- varying volatility. Subject of investigation - mathematical models and methods for describing heteroscedastic processes, evaluating and analyzing the quality of the models and forecasts, models and methods for estimation of market risk, and methods for backtesting of risk estimates. Methods - Theory of modeling and forecasting, regression analysis, statistical methods. The aim is to build adequate models of heteroskedastic processes for forecasting volatility and market risk estimation with their results. In this paper, it is reviewed of the main approaches to market risk estimation, reviewed and analyzed the method for estimating Value-at—Risk and Expected Shortfall and applied innovative methods for verifying the quality of these estimates. Also reviewed models and their features to describe the dynamics of volatility and its forecasting. Results of modeling, forecasting and evaluation were analyzed for selecting the best model for market risks estimation. Modeling and forecasting of financial and economic processes on the basis of autoregressive conditionally heteroscedastic models and estimating the risk with their help are implemented in the programming language Python. Examples of application on real financial data are given. The ways of possible further improvement of the system are considered.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 142 с., 7 рис., 28 табл., 2 додатка, 30 джерел. Об’єкт дослідження – нестаціонарні фінансово-економічні процеси зі змінною у часі волатильністю. Предмет дослідження – математичні моделі і методи опису гетероскедастичних процесів, оцінювання та аналізу якості побудованих моделей та прогнозів, моделі та методи оцінювання ринкових ризиків, а також методи перевірки якості оцінок ризику. Методи дослідження – теорія моделювання і прогнозування, регресійний аналіз, статистичні методи. Метою роботи є побудова адекватних моделей гетероскедастичних процесів для прогнозування волатильності та оцінювання ринкових ризиків за її допомогою. В роботі проведено огляд основних підходів до оцінювання ринкових ризиків, розглянуто та проаналізовано метод оцінки Value-at-Risk та Expected Shortfall, застосовані інноваційні методи перевірки якості даних оцінок. Також проведений огляд моделей та їх особливостей для опису динаміки волатильності та її прогнозування. Було проаналізовано результати моделювання та оцінювання за-для обґрунтуваного вибору найкращої моделі для оцінки ринкових ризиків. Моделювання й прогнозування фінансово-економічних процесів на базі авторегресійних умовно гетероскедастичних моделей та для оцінювання ризикової вартості за їх допомогою реалізовано на мові програмування Python. Наведено приклади застосування програми на реальних фінансових даних. Розглянуто шляхи можливого подальшого вдосконалення системи.uk
dc.format.page142 с.uk
dc.identifier.citationЧуприна, О. Є. Моделі гетероскедастичних процесів для оцінювання та прогнозування ринкового ризику : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Чуприна Олександра Євгенівна. – Київ, 2018. – 142 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/24032
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectринковий ризикuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectvalue-at-riskuk
dc.subjectexpected shortfalluk
dc.subjectумовна авторегресійна гетероскедастичністьuk
dc.subjectautoregressive conditional heteroskedasticityuk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectvalue-at-riskuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectvolatilityuk
dc.subject.udc519.86uk
dc.titleМоделі гетероскедастичних процесів для оцінювання та прогнозування ринкового ризикуuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Chuprina_magistr.pdf
Розмір:
2.34 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи