Методи вибору та обґрунтування параметрів колатеральних DeFi-протоколів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorКовальчук, Людмила Василiвна
dc.contributor.authorЄмець, Єлизавета Миколаївна
dc.date.accessioned2025-05-29T09:20:51Z
dc.date.available2025-05-29T09:20:51Z
dc.date.issued2025
dc.description.abstractУ роботi дослiджено методи вибору та обґрунтування параметрiв колатеральних DeFi-протоколiв на основi Order Book. Проведено огляд архiтектури децентралiзованих фiнансiв, класифiковано основнi типи колатеральних механiзмiв, обґрунтовано переваги Order Book-моделi у контекстi DeFi-кредитування. Побудовано математичну модель умови лiквiдацiї, яка враховує вiдхилення цiн мiж оракулом i DEX, цiновий вплив великих угод та миттєве падiння ринкової цiни активу. Проведено чисельнi розрахунки граничного коефiцiєнта 𝐿𝑇𝑉max для основних торгових пар (BTC/USDT, ETH/USDT, DOGE/USDT, PEPE/USDT) з урахуванням резерву безпеки. Виконано порiвняння результатiв iз даними Yellow Paper та обґрунтовано вплив ринкової кон’юнктури на параметри кредитування.
dc.description.abstractotherThe thesis explores the methods for selecting and justifying parameters of collateralized DeFi protocols based on the Order Book model. It provides an overview of decentralized finance architecture, classifies main types of collateral mechanisms, and highlights the advantages of using an Order Book approach in DeFi lending. A mathematical model for the liquidation condition is developed, accounting for Oracle/DEX price deviation, price impact of large trades, and instantaneous market price drops. Numerical calculations of the maximum safe 𝐿𝑇𝑉max were conducted for major trading pairs (BTC/USDT, ETH/USDT, DOGE/USDT, PEPE/USDT) including a safety margin. A comparative analysis with Yellow Paper data was performed, confirming the importance of adapting risk parameters to changing market conditions.
dc.format.extent63 с.
dc.identifier.citationЄмець, Є. М. Методи вибору та обґрунтування параметрів колатеральних DeFi-протоколів : магістерська дис. : 113 Прикладна математика / Ємець Єлизавета Миколаївна. - Київ, 2025. - 63 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/74001
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського.
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectDEFI
dc.subjectDEFI-кредитування
dc.subjectORDER BOOK
dc.subjectLTV
dc.subjectлiквiдацiя позики
dc.subjectризик лiквiдацiї
dc.subjectколатераль
dc.subjectPRICE DEVIATION
dc.subjectPRICE IMPACT
dc.subjectPRICE DROP DEFI
dc.subjectDEFI LENDING
dc.subjectLOAN LIQUIDATION
dc.subjectLIQUIDATION RISK
dc.subjectCOLLATERAL
dc.subjectPRICE DROP
dc.subject.udc339.73
dc.titleМетоди вибору та обґрунтування параметрів колатеральних DeFi-протоколів
dc.title.alternativeMethods for Selecting and Justifying Parameters of Collateral DeFi-protocols
dc.typeMaster Thesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Yemets_magistr.pdf
Розмір:
593.28 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММЗІ)
Магістерські роботи