Розробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та статистичної ідентифікації на основі нелінійних динамічних моделей фізичних та економічних процесів

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorРоманенко В.
dc.contributor.researchgrantorНаціональний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"uk
dc.date.accessioned2011-12-02T14:37:06Z
dc.date.available2011-12-02T14:37:06Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractМета роботи полягає в розробці і дослідження нелінійних гаусівських моделей для адаптивного прогнозування умовних дисперсій вихідних координат гетероскедастичних процесів та ідентифікація параметрів нелінійних систем в умовах малої виборки, які забезпечують виоку вірогідність. Розроблено метод синтезу і адаптивної настройки нелінійних умовно-гаусівських моделей GARCH для прогнозування максимальних вибіркових умовних дисперсій одновимірних і багатовимірних гетероскедастичних процесів з різнотемповою дискретизацією. Для досягнення оптимальної точності прогнозування умовної дисперсії розроблено алгоритм адаптивної настройки коефіцієнтів моделі GARCH відносно ковзного середнього, а також алгоритм адаптивної настройки всіх коефіцієнтів моделі GARCH на основі РМНК. Розроблено математичне забезпечення для ідентифікації коваріаційних матриць збурень вектора стану та шуму вектора вимірювань для нелінійних моделей динамічних систем у просторі стану. При цьому з використанням лінеаризації першого порядку розроблено метод формування залежних послідовностей вимірів невідомих статистичних характеристик шумів нелінійних моделей і алгоритми ідентифікації, які основані на отриманих вимірах. Розроблено алгоритми ідентифікації статистичних параметрів шумів моделі руху, здатного до маневрування об’єкта для лінійної моделі вимірника, заснованої на координатному перетворенні вимірів і нелінійному перетворенні вимірів і нелінійної за даними однорідної синхронізованої інформації. Показано, що в умовах обмеженої експериментальної інформації сполучення експериментальних даних із процедурою імітаційного моделювання для імітації продовження експерименту в тих же умовах, дозволяє компенсувати обмеженість експериментальної виборки і одержати достовірні оцінки щільності розподілу невідомих параметрів та їхні статистичні характеристики. Розроблено методику прогнозування векторів стану та вимірювання на великих періодів квантування на основі моделі динаміки процесу у просторі стану з різнотемповою дискретизацією шляхом застосування діофантових рівнянь у матричних поліномах при вимірюваних і невимірюваних збуреннях. Проведено дослідження точності прогнозування.uk
dc.identifierКВНТД I.1 01.05.04
dc.identifier№ держреєстрації 0109U000428
dc.identifierД/б №2236-п
dc.identifier.citationРозробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та статистичної ідентифікації на основі нелінійних динамічних моделей фізичних та економічних процесів : звіт про НДР (заключ.) / НТУУ "КПІ" ; кер. роб. В. Романенко. - К., 2010. - 169 л. + CD-ROM. - Д/б №2236-пuk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/1198
dc.language.isoukuk
dc.rightsЗвіт захищений авторським правом. Переглянути його можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу.uk
dc.subjectматематична модельuk
dc.subjectфункція прогнозуванняuk
dc.subjectрізнотемпова дискретизаціяuk
dc.subjectідентифікаціяuk
dc.subjectалгоритми оцінюванняuk
dc.subjectнелінійні процесиuk
dc.subjectадаптивна настройкаuk
dc.subjectгетероскедастичні процесиuk
dc.subjectпрогнозування дисперсійuk
dc.subjectстатистичні характеристикиuk
dc.subjectдіофантові рівнянняuk
dc.subjectімітаційна модельuk
dc.titleРозробка і дослідження методів адаптивного прогнозування та статистичної ідентифікації на основі нелінійних динамічних моделей фізичних та економічних процесівuk
dc.typeTechnical Reportuk

Файли

Зібрання

Звіти про науково-дослідні роботи (доступ у чит. залі № 6.6 НТБ)