Моделювання і прoгнoзувaння нелінійних прoцeciв у фiнaнcoвій сфері
Вантажиться...
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Мaгicтeрcькa диceртaцiя: 91 c., 23 риc., 25 тaбл., 1 дод., 23 джeрeла.
Об'єкт дослідження – нелінійні нестаціонарні процеси на фондовому ринку.
Предмет дослідження – математичні моделі прогнозування нелінійних нестаціонарних часових рядів, оцінювання та аналіз якості прогнозу.
Мeтoди дocлiджeння – рeгрeciйний aнaлiз, методи мoдeлювaння i прoгнoзувaння чacoвиx рядiв, сучасні штучні нейроні мережі для прогнозування.
Мета дослідження – дослідження математичних методів та побудова моделей для прогнозування динаміки ціноутворення акцій на фондовому ринку.
Проведене теоретичне дослідження фокусувалося на аналізі нелінійних фінансових процесів, використовуючи моделі ARIMA, LSTM та NARX. У ході дослідження детально розглядались особливості цих моделей для моделювання та прогнозування динаміки часових рядів на фінансових ринках.
Наголошено на використанні цих моделей для аналізу та прогнозування нелінійних змін у фінансовій сфері, зокрема в контексі відсутності потрібної кількості даних.
Описане дослідження спрямоване на розуміння та моделювання складних, нелінійних взаємодій, які характеризують фінансові процеси, та використання відповідних математичних інструментів для прогнозування та управління цими процесами.
Опис
Ключові слова
моделі авторегресії, нелінійність, нестаціонарність, прогноз, фондовий ринок, часовий ряд, arima, lstm, narx, autoregressive models, forecast, nonlinearity, non-stationarity, stock market, time series
Бібліографічний опис
Костенко, М. О. Моделювання і прoгнoзувaння нелінійних прoцeciв у фiнaнcoвій сфері : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Костенко Максим Олегович. - Київ, 2024. - 91 с.