Моделі фінансових ризиків на фондовому ринку

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorМельник, Юлія Євгенівна
dc.date.accessioned2019-01-15T18:32:58Z
dc.date.available2019-01-15T18:32:58Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractenThe topic: Models of financial risks in the stock market Master's thesis: 112 p., 46 figures, 38 tables, 1 supplement, 28 sources. The object of the research is non-stationary heteroscedastic financial and economic processes. Subject of research - mathematical models and methods for describing heteroscedastic processes, estimation and analysis of predictive quality, as well as model of market risk assessment in the stock market. Research methods are the theory of modeling and forecasting of time series, regression analysis, statistical methods of analysis of financial risks. The purpose of this work is to construct adequate models of heteroskedastic processes for forecasting volatility and assessing market risks on the stock market on their basis. The urgency of the research topic is the need to forecast financial and economic processes in the stock market in order to make informed and informed decisions, first and foremost, with financial management Consequently, the analysis carried out has a significant practical application in the modern financial sector, in particular, in the securities market. The paper reviews the main approaches to market risk assessment in the stock market. The VaR methodology for assessing the level of financial risk was reviewed and analyzed. An overview of the models, their features in describing the dynamics of volatility (dispersion) and forecasting it in the future. The results of modeling and evaluation of the reason for the choice of the best model for assessing market risks were analyzed.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 112 с., 46 рис., 38 табл., 1 додаток, 28 джерел. Об’єктом дослідження є нестаціонарні гетероскедастичні фінансово- економічні процеси. Предмет дослідження – математичні моделі та методи опису гетероскедастичних процесів, оцінка та аналіз якості прогнозів, а також моделі оцінювання ринкових ризиків на фондовому ринку. Методами дослідження виступають теорія моделювання та прогнозування часових рядів, регресійний аналіз, статистичні методи аналізу фінансових ризиків. Метою даної роботи є побудова адекватних моделей гетоскедастичних процесів для прогнозування волатильності та оцінювання ринкових ризиків на фондовому ринку на їх основі. Актуальність теми дослідження полягає у необхідності прогнозувати фінансово-економічні процеси на фондовому ринку з метою прийняття обґрунтованих та зважених рішень пов’язаних, перш за все, з фінансовим менеджментом. Проведений аналіз носить вагоме практичне застосування у сучасній фінансовій сфері, зокрема, на ринку цінних паперів. В роботі проведен огляд основних підходів оцінювання ринкових ризиків на фондовому ринку. Була розглянута та проаналізована методологія VaR для оцінки рівня фінансового ризику. Проведен огляд моделей, їх особливостей при описі динаміки волатильності(дисперсії) та прогнозування її в подальшому. Було проаналізовано результати моделювання та оцінювання за-для обґрунтуваного вибору найкращої моделі для оцінки ринкових ризиків.uk
dc.format.page132 с.uk
dc.identifier.citationМельник, Ю. Є. Моделі фінансових ризиків на фондовому ринку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Мельник Юлія Євгенівна. - Київ, 2018. - 132 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/25807
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectринковий ризикuk
dc.subjectфінансовий ризикuk
dc.subjectфондовий ринокuk
dc.subjectволатильністьuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectVaRuk
dc.subjectумовна авторегресійна гетероскедастичністьuk
dc.subjectmarket riskuk
dc.subjectfinancial riskuk
dc.subjectstock marketuk
dc.subjectvolatilityuk
dc.subjectforecastinguk
dc.subjectVaRuk
dc.subjectconditional autograsive heterosecedaticityuk
dc.subject.udc004.942:519.216.3uk
dc.titleМоделі фінансових ризиків на фондовому ринкуuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Melnyk_magistr.pdf
Розмір:
2.19 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи