Система прогнозування котирувань на фінансових ринках на основі адаптивних нейронних мереж
Вантажиться...
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 67с., 8 рис., 7 табл., 1 дод., 14 джерел.
Об’єкт дослідження: процес ціноутворення на фінансових ринках,
зокрема дослідження охоплює динаміку цін акцій компаній.
Предмет дослідження: прогнозування фінансових ринків за допомогою
нейронних мереж. Це дослідження включає вивчення методів машинного
навчання, зокрема нейронних мереж, для аналізу історичних даних і виявлення
закономірностей, які дозволяють передбачати майбутні зміни цін на
фінансових ринках. Дослідження також охоплює розробку і тестування
моделей нейронних мереж, аналіз їх точності.
Мета дослідження: створення та дослідження нейронної мережі для
прогнозування фінансових ринків. Це передбачає розробку ефективної
архітектури нейронної мережі, навчання моделі на історичних даних,
проведення оцінки її точності та надійності у прогнозуванні цін на фінансових
ринках, а також оптимізацію моделі для покращення результатів і підвищення
її прогнозувальної здатності.
Отримані результати: у процесі дослідження було розроблено за
використання мови програмування Python дві нейронні мережі. Спочатку була
створена базова модель нейронної мережі для прогнозування фінансових
ринків, яка згодом була оптимізована з метою покращення точності та
надійності прогнозів. Оптимізація включала використання методів Dropout та
Early Stopping для підвищення продуктивності моделі.
Опис
Ключові слова
прогнозування, фінансовий ринок, неронні мережі, метод adam, нейронна мережа lstm, forecasting, financial market, neural networks, adam method, lstm neural network
Бібліографічний опис
Кондратов, Є. П. Система прогнозування котирувань на фінансових ринках на основі адаптивних нейронних мереж : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Кондратов Єгор Павлович. – Київ, 2024. – 67 с.