Розробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності
Ескіз недоступний
Дата
2011
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Анотація
Звіт про НДР стор. 196, рис. 61, табл. 46, 112 посилань
У підсумковому звіті розглянуті та досліджені теоретичні і практичні питання вирішення проблеми оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах на основі нечітко-множинного підходу й використання прогнозування курсів цінних паперів.
Проведено узагальнення нечітко - множинної моделі оптимізації інвестиційного портфеля на випадок різних класів функцій приналежності.
Досліджено залежність «дохідність - ризик» для оптимального нечіткого портфеля і з'ясовані умови, при яких вона буде мати монотонно-спадний характер.
Розглянуто двоїсту задачу оптимізації нечіткого портфеля, проведено аналіз функції ризику нечіткого портфеля та встановлені достатні умови, при яких вона буде опуклою, а відповідна задача оптимізації нечіткого портфеля - задачею опуклої оптимізації.
Запропоновано метод оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах з використанням прогнозування курсів цінних паперів; застосування прогнозування дозволяє одержати більш обґрунтовані рішення по вибору складу портфеля й зменшити очікуваний ризик від помилкових рішень.
Виконано оцінку ефективності запропонованого методу оптимізації інвестиційного портфеля з використанням прогнозуючих моделей і порівняння з рішенням класичної моделі Марковиця.
Розвинено нечіткий МГУА на випадок, коли вхідні дані задані неточно у формі нечітких інтервалів.
Розглянута й досліджена багатокритеріальна задача нечіткої портфельної оптимізації. Запропоновано метод її зведення до однокритеріальної задачі портфельної оптимізації. Проведено експериментальні дослідження отриманої моделі на прикладі ринку російських компаній і виконано аналіз отриманих рішень.
Опис
Ключові слова
портфельна оптимізація, фондовий менеджмент, модель марковиця, нечітко-множинний метод, прибутковість портфеля, ризик портфельних інвестицій, пряма та двоїста задача портфельної оптимізації
Бібліографічний опис
Розробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Ю. Зайченко. - К., 2011. - 196 л. + CD-ROM. - Д/б №2330-п