Розробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності
| dc.contributor.advisor | Зайченко, Ю. П. | |
| dc.contributor.researchgrantor | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" | uk |
| dc.date.accessioned | 2013-11-13T14:24:57Z | |
| dc.date.available | 2013-11-13T14:24:57Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Звіт про НДР стор. 196, рис. 61, табл. 46, 112 посилань У підсумковому звіті розглянуті та досліджені теоретичні і практичні питання вирішення проблеми оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах на основі нечітко-множинного підходу й використання прогнозування курсів цінних паперів. Проведено узагальнення нечітко - множинної моделі оптимізації інвестиційного портфеля на випадок різних класів функцій приналежності. Досліджено залежність «дохідність - ризик» для оптимального нечіткого портфеля і з'ясовані умови, при яких вона буде мати монотонно-спадний характер. Розглянуто двоїсту задачу оптимізації нечіткого портфеля, проведено аналіз функції ризику нечіткого портфеля та встановлені достатні умови, при яких вона буде опуклою, а відповідна задача оптимізації нечіткого портфеля - задачею опуклої оптимізації. Запропоновано метод оптимізації інвестиційного портфеля в нечітких умовах з використанням прогнозування курсів цінних паперів; застосування прогнозування дозволяє одержати більш обґрунтовані рішення по вибору складу портфеля й зменшити очікуваний ризик від помилкових рішень. Виконано оцінку ефективності запропонованого методу оптимізації інвестиційного портфеля з використанням прогнозуючих моделей і порівняння з рішенням класичної моделі Марковиця. Розвинено нечіткий МГУА на випадок, коли вхідні дані задані неточно у формі нечітких інтервалів. Розглянута й досліджена багатокритеріальна задача нечіткої портфельної оптимізації. Запропоновано метод її зведення до однокритеріальної задачі портфельної оптимізації. Проведено експериментальні дослідження отриманої моделі на прикладі ринку російських компаній і виконано аналіз отриманих рішень. | |
| dc.format.page | 196 л. | uk |
| dc.identifier | КВНТД I.1 01.05.02 | |
| dc.identifier | Д/б №2330-п | |
| dc.identifier.citation | Розробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності : звіт про НДР (заключ.) НТУУ "КПІ" ; кер. роб. Ю. Зайченко. - К., 2011. - 196 л. + CD-ROM. - Д/б №2330-п | uk |
| dc.identifier.govdoc | 0110U002249 | |
| dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/5598 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" | uk |
| dc.publisher.place | Київ | uk |
| dc.rights | Звіт захищений авторським правом. Переглянути його можливо з цього джерела з будь-якою метою, але копіювання та розповсюдження в будь-якому форматі забороняється без письмового дозволу. | uk |
| dc.status.pub | published | uk |
| dc.subject | портфельна оптимізація | uk |
| dc.subject | фондовий менеджмент | uk |
| dc.subject | модель марковиця | uk |
| dc.subject | нечітко-множинний метод | uk |
| dc.subject | прибутковість портфеля | uk |
| dc.subject | ризик портфельних інвестицій | uk |
| dc.subject | пряма та двоїста задача портфельної оптимізації | uk |
| dc.subject.udc | 681.513 | uk |
| dc.title | Розробка моделей, методів та програмних засобів оптимізації інвестиційних портфелів в умовах невизначеності | uk |
| dc.type | Technical Report | uk |
| thesis.degree.level | - | uk |