Скорингові моделі в управлінні ризиками банківського кредитування
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 112 с., 12 рис., 7 табл., 16 джерел.
Тема: «Cкорингові моделі в управлінні ризиками банківського
кредитування»
Об’єкт дослідження – скорингові системи на базових класифікаторах
машинного навчання та стекінгових мета-моделях.
Предмет дослідження – оцінка ймовірностей виникнення проблем із забогованістю
за кредитами фізичним особам з використанням класифікаторів.
Мета роботи – розробка системи для аналізу та оцінювання
кредитоспроможності фізичних осіб на основі моделей логістичної регресії,
байєсівської мережі, дерев, градієнтного бустінгу та ансамблевих моделей на їх
базі.
Методи дослідження – побудова, тренування та оцінка моделей, що
розглядаються, на тестових наборах даних з використанням метрик точності
передбачення та AUC.
В роботі розглянуто актуальні моделі побудови класифікаторів засобами
машинного навчання, використання ансамблевих моделей для передбачення
виникнення проблем з поверненням позик фізичними особами. Проведено
порівняльний аналіз ефективності базових та мета-моделей. Розроблено програмне
забезпечення для оцінки моделей та їх комбінацій на тестових датасетах.
Прогнозні припущення щодо подальшого розвитку об’єкта дослідження:
створення алгоритму автоматичного підбору базових моделей в залежності від
отриманих результатів оцінки.
Опис
Ключові слова
класифікатори, логістична регресія, байєсівська мережа, градієнтний бустінг, скорингові моделі, кредитоспроможність, загальна точність моделі, classifiers, logistic regression, bayesian network, gradient boosting, scoring models, creditworthiness, general accuracy of model
Бібліографічний опис
Купченко, В. С. Скорингові моделі в управлінні ризиками банківського кредитування : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Купченко Вадим Сергійович. – Київ, 2021. – 111 с.