Розв’язок задачі про оптимальну зупинку випадкового процессу аналітичними та чисельними методами
Вантажиться...
Дата
2021-06
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 81 ст., 16 рис., 6 табл., 1 дод., та 9 джерел.
Тема: Розв’язок задачі про оптимальну зупинку випадкового процессу
аналітичними та чисельними методами.
У роботі розглянуто задачу та різні підходи до задачі про оптимальну
зупинку марківських процесів. На прикладах розглянуто певні теоретичні
задачі про неперервну роботу певного підприємства. Отримано певні
теоретичні та змодельовані результати про оптимальну зупинку марківського
процесу.
Об’єкт дослідження: теоретичні та чисельні результати задачі про
оптимальну зупинку марківського процесу.
Предмет дослідження: методи та підходи до розв’язку задачі про
оптимальну зупинку.
Мета роботи: виведення теоретичних формул та моделювання процесів
для за їх допомогою для оптимального управління певним процесом
виробництва, чи комп’ютерної мережі, огляд методів та підходів ро розв’язку
подібних задач.
Методи дослідження: статистичні методи аналізу даних; комп’ютерне
моделювання.
Отримано декілька формул, та за їх допомогою проведене моделювання
процесів, де можна застосувати отримані результати. Описано випадки, коли
можуть траплятись ситуації для застосування методів про оптимальну
зупинку марківського процесу. Для проведення аналізу було використано
методи статистичного аналізу та прийоми для розділення статистичних
гіпотез.
Опис
Ключові слова
марківський момент, статистичний аналіз, розділення статистичних гіпотез, задача про оптимальну зупинку, теорема неймана-пірсона, markov’s moment, statistical analysis, statistical testing, the optimal stopping problem, neyman-pearson theorem
Бібліографічний опис
Котів, С. В. Розв’язок задачі про оптимальну зупинку випадкового процессу аналітичними та чисельними методами : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Котів Сергій Володимирович. - Киів, 2021. - 78 с.