Quintile regression based approach for dynamical var and cvar forecasting using metalog distribution

Zrazhevsky, G.; Zrazhevska, V.

Quintile regression based approach for dynamical var and cvar forecasting using metalog distribution

Файли

2021_1_139-150.pdf (278.81 KB)

Дата

2021

Автори

Zrazhevsky, G.

Zrazhevska, V.

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ключові слова

VaR, CVaR, Expected Shortfall, dynamic risk measures, forecast, Quantile LGARCH model, metalog distribution

Бібліографічний опис

Zrazhevsky, G. Quintile regression based approach for dynamical var and cvar forecasting using metalog distribution / G. Zrazhevsky, V. Zrazhevska // Системні дослідження та інформаційні технології : міжнародний науково-технічний журнал. – 2021. – № 1. – С. 139-150. – Бібліогр.: 19 назв.