Інтелектуальна система прогнозування фінансових часових рядів та робастного аналізу прогнозної невизначеності
Вантажиться...
Дата
2025
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
У роботі представлено інтелектуальну систему прогнозування фінансових часових рядів, що поєднує LSTM-моделі, статистичну оцінку невизначеності та робастні методи інтеграції прогнозів. Запропоновано підхід, який об’єднує залишкові розподіли, модель Black–Litterman, Risk Parity та робастну оптимізацію для формування збалансованих та стабільних рішень. Представлено поєднання глибинного прогнозування з оцінкою достовірності прогнозів а також можливость застосування системи для аналізу ризиків.
Опис
Ключові слова
фінансові часові ряди, LSTM, прогнозування, невизначеність, Black–Litterman, робастна оптимізація
Бібліографічний опис
Макітрук, М. Т. Інтелектуальна система прогнозування фінансових часових рядів та робастного аналізу прогнозної невизначеності / Макітрук М. Т., Селін Ю. М. // Системні науки та інформатика : збірка доповідей ІV науково-практичної конференції, [Київ], 1–5 грудня 2025 р. / Навчально-науковий Інститут прикладного системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2025. – С. 124-129.