Моделювання вартості акцій та міжнародних індексів розподілами з важкими хвостами
Вантажиться...
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота: 132 с., 26 рис., 11 табл., 5 додатків, 47 джерел.
Об’єкт дослідження: моделі вартості акцій та міжнародних фондових
індексів.
Мета дослідження: проаналізувати переваги застосування розподілів із
важкими хвостами в моделях цін акцій та міжнародних фондових індексів.
Використані моделі: стійкого розподілу, узагальненого скошеного
розподілу Стьюдента, узагальненого гіперболічного розподілу, модель
GARCH.
Отриманні результати: створено програмний продукт на мові
програмування Python та R, побудовано моделі лог-дохідностей фондового
індексу США Standard & Poor 500 з 3 січня 2000 по 30 грудня 2022 року
розподілами з важкими та напівважкими хвостами, зроблено висновок про їх
значну перевагу над моделлю з нормальним розподілом. Дані для аналізу було
взято з Yahoo Finance.
В рамках подальшого дослідження пропонується підвищити точність
моделі шляхом удосконалення механізму попередньої обробки даних,
розширення множини розподілів. Також пропонується застосувати більш
новітні моделі оцінки ризиків інвестиційного портфеля.
Опис
Ключові слова
розподіл із важкими хвостами, стійкий розподіл, узагальнений скошений розподіл стьюдента, узагальнений гіперболічний розподіл, міжнародний фондовий індекс, проста акція, логарифмічна дохідність, heavy tailed distribution, stable distribution, skewed generalized t distribution, generalized hyperbolic distribution, stock index, common stock, log return, value at risk
Бібліографічний опис
Грішин, К. Д. Моделювання вартості акцій та міжнародних індексів розподілами з важкими хвостами : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Грішин Костянтин Дмитрович. – Київ, 2023. – 132 с.