Виявлення циклічності в економічних процесах

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorДанилов, Валерій Якович
dc.contributor.authorМартинков, Сергій Вікторович
dc.date.accessioned2021-04-05T11:03:42Z
dc.date.available2021-04-05T11:03:42Z
dc.date.issued2020-12
dc.description.abstractenThe purpose of this work is to build a decision-making system for time series with a chaotic component. The fractal dimension, a set of models, and a wavelet are investigated in the work. Mathematical models and decision-making system are built on the basis of the revealed regularities. The object of research is time series, including those with a chaotic component. The subject of research is: fractal dimension of data, models ARCH, GARCH, continuous wavelet transform of Eliot waves, DSS. Work results: – approaches to the analysis of time series, including with chaotic behavior, with the help of ARCH, GARCH and continuous wavelet transforms are demonstrated; – a decision-making system is implemented, which allows to build models, get an analysis and indicate recommendations for their application for a given numerical series. It is recommended to use the results of this work for the analysis of time series, historical data and for decision-making regarding the studied series.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація: 162 с., 20 рис., 59 табл., 25 джерел та 1 додаток. Метою цієї роботи є побудова системи прийняття рішень для часових рядів із хаотичною складовою. У роботі досліджуються фрактальна розмірність, набір моделей, та вейвлет. На основі виявлених закономірностей побудовані математичні моделі та система прийняття рішень. Об’єкт дослідження — часові ряди в тому числі із хаотичною складовою. Предметом дослідження є: фрактальна розмірність даних, моделі ARCH, GARCH, неперервне вейвлет перетворення хвиль Еліота, СППР. Результати роботи: - продемонстровано підходи до аналізу часових рядів у тому числі із хаотичною поведінкою, за допомогою моделей ARCH, GARCH та неперервних вейвлет перетворень; - реалізовано систему прийняття рішень, що дозволяє побудувати моделі, отримати аналіз та вказати на рекомендації щодо їх застосування для заданого числового ряду. Результати цієї роботи рекомендовано використовувати для аналізу часових рядів, історичних даних та для прийняття рішень відносно досліджуваних рядів.uk
dc.format.page162 с.uk
dc.identifier.citationМартинков, С. В. Виявлення циклічності в економічних процесах : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Мартинков Сергій Вікторович. – Київ, 2020. – 162 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/40407
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectвейвлет-аналізuk
dc.subjectхвилі елліоттаuk
dc.subjectвейвлет-перетворенняuk
dc.subjectприйняття рішеньuk
dc.subjectфрактальна розмірністьuk
dc.subjectARIMAuk
dc.subjectGARCHuk
dc.subjectwavelet analysisuk
dc.subjectelliott wavesuk
dc.subjectwavelet transformationuk
dc.subjectdecision makinguk
dc.subjectfractal dimensionuk
dc.subject.udc004.056.53uk
dc.titleВиявлення циклічності в економічних процесахuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Martynkov_magistr.pdf
Розмір:
1.92 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.01 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи