Piotroski F-Score модель та її застосування в інвестиційному та кредитному аналізі
Вантажиться...
Дата
2021
Автори
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 100 c., 4 табл., 28 рис., 2 додатки, 20 джерел.
У роботі розглянуто задачу аналізу ринкового
(інвестиційного) та кредитного ризиків із застосуванням моделі
Piotroski F-Score.
Об’єкт дослідження — процес оцінювання ринкового та
кредитного ризику за допомогою моделей коефіцієнтного
фінансового аналізу.
Предмет досліджень — оцінювання інвестиційних і кредитних
ризиків на основі фінансової звітності підприємства за допомогою
покращеної моделі Piotroski F-Score.
Мета роботи — розглянути можливості застосування моделі
Piotroski F-Score для оцінювання інвестиційних та кредитних ризиків
та формування оптимального портфелю. Довести взаємозв’язок між
ними. Провести порівняльний аналіз моделі Piotroski F-Score з
іншими моделями для оцінки інвестиційного і кредитного ризиків,
зокрема регуляторною моделлю Національного банку України.
В результаті проведених в роботі досліджень пропонується
вдосконалити модель Piotroski F-Score з метою застосування її не
тільки в інвестиційному, а і в кредитному аналізі, що зробить цю
модель комплексним інструментом визначення ймовірностей
дефолту позичальників для подальшої оцінки кредитного ризику.
Опис
Ключові слова
кредитні ризики, інвестиційні ризики, моделювання, piotroski f-score, altman z-scor, credit risks, investment risks, simulation, piotroski f-score, altman z-score
Бібліографічний опис
Шаварська, М. Ю. Piotroski F-Score модель та її застосування в інвестиційному та кредитному аналізі : дипломна робота ... бакалавра : 124 Системний аналіз / Шаварська Марія Юріївна. – Київ, 2021. – 100 с.