Моделі і методи моделювання і прогнозування нестаціонарних фінансових процесів
Вантажиться...
Дата
2025
Науковий керівник
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Анотація
Дипломна робота: 106 сторінок, 23 рисунки, 8 таблиць, 2 додатки і 24 джерела.
Метою роботи є порівняння методів та моделей для моделювання та прогнозування нестаціонарного часового ряду цін на акції на фондовому ринку. Для дослідження обрано історичні дані про ціни акцій компанії Nvidia за період з 1 березня 2016 року по 1 червня 2020 року. Також для підвищення якості прогнозування були залучені екзогенні змінні, які мають вплив на цільову змінну. У якості методів моделювання і прогнозування використовувались модель ARX з включенням трендової складової, модель SARIMAX та мережу LSTM. Для моделювання волатильності часового ряду використовувалась модель GARCH з використанням різних розподілів з метою врахування особливостей даних. Програмна реалізація здійснювалася за допомогою мови програмування Python. Проведено попередню обробку вхідних даних, а також проаналізовано основні властивості часових рядів. У роботі детально описано побудову моделей та короткострокове прогнозування цінового часового ряду акцій. Здійснено порівняння обраних методів.
Опис
Ключові слова
прогнозування часових рядів цін акцій, нестаціонарність, гетероскедастичність, stock price time series forecasting, non-stationary, heteroscedasticity, ARX, SARIMAX, LSTM, GARCH
Бібліографічний опис
Ницька, К. О. Моделі і методи моделювання і прогнозування нестаціонарних фінансових процесів : дипломна робота … бакалавра : 124 Системний аналіз / Ницька Катерина Олександрівна. – Київ, 2025. – 106 с.