Моделі для прогнозування та стрес-тестування показників ліквідності банку

Скорочена інформація про документ
dc.contributor.advisorБідюк, Петро Іванович
dc.contributor.authorПопхадзе, Олександра Андріївна
dc.date.accessioned2018-06-22T13:19:02Z
dc.date.available2018-06-22T13:19:02Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractenThe topic: Models for forecasting and stress-testing bank liquidity indicators. Master’s thesis: 104p., 13 fig., 33 tab., 2 appendix, 35 sources. Object of research - liquidity and risk of liquidity of a commercial bank, statistical financial data. Subject of research - methods of stress testing and liquidity indicators prediction. Methods of research - correlation analysis, regression analysis, graphical analysis. The purpose of the work is to investigate the dynamics of liquidity indicators of a real commercial bank, to create models for prediction and stress testing. The paper analyzes the dynamics of liquidity of the selected commercial bank, analyzes the existing methods of stress testing, identifies the individual features of the selected commercial bank, specialized method of stress testing was selected and implemented. Models for predicting liquidity indicators were created, short-term and long-term predictions of liquidity indicators were made.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертація : 104с., 13 рис., 33 табл., 2 додатки, 35 джерела. Об’єкт дослідження – ліквідність та ризик ліквідності комерційного банку, статистичні фінансові дані. Предмет дослідження –методики стрес-тестування та прогнозування. Методи дослідження – кореляційний аналіз, регресійний аналіз, графічний аналіз. Мета роботи дослідити динаміку показників ліквідності реального комерційного банку, побудувати моделі для прогнозування та стрес-тестування. В роботі проведено аналіз динаміки ліквідності обраного комерційного банку, побудовано моделі для прогнозування показників ліквідності, побудовано короткострокові та довгострокові прогнози показників ліквідності, проаналізовано існуючи методики стрес-тестування, визначено індивідуальні особливості обраного комерційного банку, підібрано спеціалізовану методику стрес-тестування та реалізовано цю методику.uk
dc.format.page102 с.uk
dc.identifier.citationПопхадзе, О. А. Моделі для прогнозування та стрес-тестування показників ліквідності банку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Попхадзе Олександра Андріївна. - Київ, 2018. - 102 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/23589
dc.language.isoukuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectліквідністьuk
dc.subjectризик ліквідностіuk
dc.subjectстрес-тестуванняuk
dc.subjectаналіз чутливостіuk
dc.subjectсценарний аналізuk
dc.subjectзворотній аналізuk
dc.subjectLiquidityuk
dc.subjectLiquidity Riskuk
dc.subjectStress-Testinguk
dc.subjectSensitivity Analisisuk
dc.subjectScenario Analysisuk
dc.subjectReverse Analysisuk
dc.subject.udc336.719uk
dc.titleМоделі для прогнозування та стрес-тестування показників ліквідності банкуuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз
Назва:
Pophadze_magistr.pdf
Розмір:
2.4 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Завантажити
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.74 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:
Завантажити

Зібрання

Магістерські роботи (ММСА)
Магістерські роботи