Моделі для прогнозування та стрес-тестування показників ліквідності банку
dc.contributor.advisor | Бідюк, Петро Іванович | |
dc.contributor.author | Попхадзе, Олександра Андріївна | |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T13:19:02Z | |
dc.date.available | 2018-06-22T13:19:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstracten | The topic: Models for forecasting and stress-testing bank liquidity indicators. Master’s thesis: 104p., 13 fig., 33 tab., 2 appendix, 35 sources. Object of research - liquidity and risk of liquidity of a commercial bank, statistical financial data. Subject of research - methods of stress testing and liquidity indicators prediction. Methods of research - correlation analysis, regression analysis, graphical analysis. The purpose of the work is to investigate the dynamics of liquidity indicators of a real commercial bank, to create models for prediction and stress testing. The paper analyzes the dynamics of liquidity of the selected commercial bank, analyzes the existing methods of stress testing, identifies the individual features of the selected commercial bank, specialized method of stress testing was selected and implemented. Models for predicting liquidity indicators were created, short-term and long-term predictions of liquidity indicators were made. | uk |
dc.description.abstractuk | Магістерська дисертація : 104с., 13 рис., 33 табл., 2 додатки, 35 джерела. Об’єкт дослідження – ліквідність та ризик ліквідності комерційного банку, статистичні фінансові дані. Предмет дослідження –методики стрес-тестування та прогнозування. Методи дослідження – кореляційний аналіз, регресійний аналіз, графічний аналіз. Мета роботи дослідити динаміку показників ліквідності реального комерційного банку, побудувати моделі для прогнозування та стрес-тестування. В роботі проведено аналіз динаміки ліквідності обраного комерційного банку, побудовано моделі для прогнозування показників ліквідності, побудовано короткострокові та довгострокові прогнози показників ліквідності, проаналізовано існуючи методики стрес-тестування, визначено індивідуальні особливості обраного комерційного банку, підібрано спеціалізовану методику стрес-тестування та реалізовано цю методику. | uk |
dc.format.page | 102 с. | uk |
dc.identifier.citation | Попхадзе, О. А. Моделі для прогнозування та стрес-тестування показників ліквідності банку : магістерська дис. : 124 Системний аналіз / Попхадзе Олександра Андріївна. - Київ, 2018. - 102 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23589 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher.place | Київ | uk |
dc.subject | ліквідність | uk |
dc.subject | ризик ліквідності | uk |
dc.subject | стрес-тестування | uk |
dc.subject | аналіз чутливості | uk |
dc.subject | сценарний аналіз | uk |
dc.subject | зворотній аналіз | uk |
dc.subject | Liquidity | uk |
dc.subject | Liquidity Risk | uk |
dc.subject | Stress-Testing | uk |
dc.subject | Sensitivity Analisis | uk |
dc.subject | Scenario Analysis | uk |
dc.subject | Reverse Analysis | uk |
dc.subject.udc | 336.719 | uk |
dc.title | Моделі для прогнозування та стрес-тестування показників ліквідності банку | uk |
dc.type | Master Thesis | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Pophadze_magistr.pdf
- Розмір:
- 2.4 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 7.74 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: